حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

جابجایی میانگین همگرایی در حال حرکت (MACD) یک شاخص حرکت در حال دنبال است که رابطه بین دو میانگین حرکت در بازار را نشان می دهد. با وجود این واقعیت که این یک نوسان ساز است ، به ندرت برای تشخیص موقعیت های بیش از حد یا بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. MACD با کسر میانگین حرکت 26 بار نمایی (EMA) از قاب 12 بار EMA تعیین می شود. در نمودار به عنوان دو خط نشان می دهد که بدون محدودیت می چرخند. سیگنال های معاملاتی هنگام عبور از دو خط ، شبیه به یک روش متوسط دو حرکت ، تولید می شوند.

MACD یک شاخص فنی است که تغییرات در استحکام ، جهت ، حرکت و طول روند در قیمت سهام را نشان می دهد. این داده ها را از میانگین های مختلف در حال حرکت به منظور کمک به معامله گران در شناسایی فرصت های بالقوه در نزدیکی سطح پشتیبانی و مقاومت جمع می کند. فروشندگان ممکن است امنیت را خریداری کنند وقتی MACD از خط علامت خود عبور می کند و امنیت را در هنگام عبور از MACD در زیر خط علامت ، فروش می کند. حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) می تواند به طور جدی رمزگشایی شود ، اما تکنیک های عادی تر ترکیبی ، واگرایی و صعود سریع/سقوط است.

شاخص MACD (همچنین به عنوان "نوسان ساز" نیز شناخته می شود) از سه سری زمانی که از داده های قیمت تاریخی تعیین می شود ، تشکیل شده است ، که معمولاً قیمت بسته شدن است. سری MACD ، سری "سیگنال" یا "متوسط" و سری "واگرایی" که تفاوت بین این دو است ، سه سری هستند. این توسط جرالد اپل به سمت پایان دهه 1970 ایجاد شده است. این نشانگر برای درک انرژی و قدرت جهت آن با محاسبه کنتراست بین دهانه های دوره متقاطع دو برابر ، که مجموعه ای از ترتیب زمان ثبت شده است ، استفاده می شود. شاخص MACD به سرمایه گذاران می گوید که آیا قیمت در یک روند صعودی یا نزولی تقویت می شود یا تضعیف می شود.

نکات اصلی برای یک نشانگر MACD عبارتند از:

الف) دوره یا بازه زمانی ، که کاربر می تواند آن را تعریف کند. دوره های زمانی متداول عبارتند از:

• فواصل کوتاه مدت-3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، فواصل روز رایج ترین هستند ، اما فواصل 9 روزه و 12 روزه نیز محبوب هستند.
• فواصل طولانی مدت شامل 21 ، 26 ، 30 ، 45 ، 50 ، 90 و 200 روز است. فواصل 26 روزه و 50 روزه رایج ترین است.

ب) خط نوسان ساز حرکت ، همچنین به عنوان واگرایی یا MACD شناخته می شود ، یک طرح ساده از تفاوت بین میانگین حرکت دو بازه است.

ج) خط سیگنال یک میانگین حرکت نمایی 9 روزه (EMA) از نتایج واگرایی است.

د) به طور معمول ، یک EMA 12 روزه و 26 روزه از نرخ ها ، و همچنین از داده های واگرایی 9 روزه استفاده می شود ، اما این مقادیر بسته به هدف تجارت و سایر عوامل قابل تغییر است.

ه) داده های فوق سپس بر روی نقشه با محور x نشان داده می شود که نشان دهنده زمان و محور y برای تولید خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام برای تفاوت بین MACD و خط سیگنال است ، که در زیر نشان داده شده است. محور x.

عبور MACD از صفر در حالی که عبور از زیر صفر است ، به عنوان صعودی مشاهده می شود. علاوه بر این ، هنگامی که MACD از زیر صفر منحرف می شود ، به عنوان صعودی مشاهده می شود. در نقطه ای که از صفر منحرف می شود ، به عنوان نزولی مشاهده می شود. این با کم کردن EMA کوتاه مدت از EMA بلند مدت (26 دوره) (12 دوره) تعیین می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که جدیدترین نقاط داده را وزن و اهمیت بیشتری می بخشد.

فرمول MACD:

MACD = 12 دوره EMA-26-دوره EMA

نشانگر MACD از سه مؤلفه تشکیل شده است:

• خط MACD ، که فاصله بین دو میانگین متحرک را اندازه گیری می کند.
• خط سیگنال یک شاخص حرکت در بازار است که به عنوان کاتالیزور برای خرید و فروش سیگنال ها عمل می کند.
• هیستوگرام ، که تفاوت بین MACD و خط سیگنال را نشان می دهد

فقط دو خط هنگام اندازه گیری MACD در نظر گرفته می شود: خط MACD و خط سیگنال. با کم کردن میانگین حرکت 26 دوره از میانگین متحرک 12 دوره ، خط MACD شکل می گیرد. میانگین حرکت 9 دوره MACD خط سیگنال است. میانگین متحرک با وزنی با وزن قابل تصور نام دیگری برای میانگین متحرک نمایی است. میانگین متحرک با وزنی به صورت نمایی نسبت به یک میانگین متحرک ساده (SMA) ، به طور کلی به تغییرات ارزش دیررس پاسخ می دهد ، که یک بار معادل را برای تمام برداشت ها در بازه زمانی اعمال می کند.

وقتی خط MACD از پایین به بالای خط سیگنال عبور می کند ، این شاخص صعودی نامیده می شود. با پایین آمدن از زیر خط صفر ، سیگنال قوی تر می شود. خط MACD اغلب از بالا به زیر خط سیگنال عبور می کند ، نشان می دهد که این شاخص نزولی است. با بالا رفتن از خط صفر ، سیگنال قوی تر می شود. در نقطه ای که ارزش با یک شکست خارق العاده تماس می گیرد ، اما MACD با ایجاد یک شکست شگفت انگیز ، چیزی مشابه را تأیید نمی کند ، که به عنوان یک تفاوت صعودی تلقی می شود. در واگرایی نزولی ، قیمت اوج جدیدی را ایجاد می کند ، اما MACD به تنهایی این کار را نمی کند. نقاط واگرایی تغییرات امنیتی ظریف را نشان می دهد.

MACD Whipsaws در طول معاملات ، با خط سریع عبور می کند و در خط سیگنال عبور می کند. در این حالت ، کاربران MACD معمولاً تجارت یا موقعیت های نزدیک را برای کاهش نوسانات نمونه کارها متوقف می کنند. فاصله بین MACD و خط سیگنال آن اغلب با استفاده از هیستوگرام ترسیم می شود. در صورتی که MACD بیش از خط علامت باشد ، هیستوگرام بیش از اندازه MACD خواهد بود. در صورتی که MACD در زیر خط علامت خود قرار داشته باشد ، هیستوگرام در زیر معیار MACD قرار خواهد گرفت. به عنوان اندازه گیری آینده از ارزش های ارزش ، MACD برای سهام که در حال حرکت نیستند (مبادله دسترسی) کمتری دارد یا با فعالیت ارزش فریبنده مبادله می شود. در نتیجه ، تا زمانی که MACD روند را نشان می دهد ، قبلاً تکمیل شده یا تقریباً تکمیل شده است.

هنگامی که یک الگوی واضح وجود دارد ، باید از نشانگر MACD استفاده شود. در یک تجارت محدود ، کار نمی کند. از آنجا که به قیمت های واقعی حرکت به طور متوسط به جای تغییر درصد ، به عنوان یک نوسان ساز قیمت مطلق (APO) شناخته می شود. در مقابل ، یک درصد نوسان ساز قیمت (PPO) تفاوت بین دو میانگین حرکت قیمت جدا شده با ارزش متوسط در حال حرکت را محاسبه می کند. MACD انرژی مثبتی دارد که یک EMA محدودتر از حد بیشتری حرکت می کند ، اما وقتی در زیر EMA بیشتر حرکت می کند ، این نیروی منفی را امضا می کند.

از آنجا که هم ساده و هم دقیق است ، از شاخص MACD معمولاً استفاده می شود. موفقیت آن ناشی از این واقعیت است که دو سیگنال مجزا را ارائه می دهد: شدت روند و نقطه عطف روند. MACD فرکانس خرید و فروش سیگنال ها را اندازه گیری می کند و همچنین آیا یک روند بالا یا پایین است. یکی از مهمترین موارد با تفاوت این است که می تواند به طور مرتب یک وارونگی بالقوه را پرچم بزند ، اما پس از آن هیچ وارونگی واقعی واقعاً اتفاق نمی افتد ، این یک مثبت مثبت را ارائه می دهد. مسئله دیگر این است که واگرایی همیشه معکوس را پیش بینی نمی کند. به اصطلاح دیگر ، انتظار دارد که تعداد معکوس های کاذب زیادی و معکوس قیمت واقعی بسیار کمی داشته باشد.

از MACD نیز می توان علائم دلهره آور نیز وجود داشت. به عنوان مثال ، می توان یک هیبرید خط علامت صعودی وجود داشت ، اما کاهش بلند در هزینه یک امنیت. به همین ترتیب ، مانند هر نشانگر ، MACD بدون نقص نیست و باید توسط سایر ابزارهای تخصصی تخصصی مورد استفاده قرار گیرد. حتی در صورت عدم وجود یک چرخش واقعی ، کند شدن حرکت در یک طرف یا عمل روند لاغر باعث می شود MACD از افراط قبلی خود دور شود و به سمت نقاط صفر گرایش یابد.

برای ریشه کن کردن سیگنال های کاذب و اعتبارسنجی واقعی ، تحلیلگران از چندین روش استفاده می کنند. متقاطع MACD خط سیگنال به این معنی است که مسیر شتاب در حال تغییر است. وقتی خط MACD از صفر عبور می کند ، نشان می دهد که سرعت متوسط در حال تغییر است. معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که از یک روش عادی در حال حرکت در حال حرکت برای تعیین سیگنال های خرید و فروش خود استفاده کنند ، اما می توان این گنج را به تعویق انداخت ، که این بدان معنی است که شرایط اقتصادی می تواند قبل از اجرای مبادله تغییر کند. برای جلوگیری از "جعل" بودن و ورود به موقعیت خیلی زود ، برخی از معامله گران قبل از ورود به موقعیت ، منتظر یک صلیب تأیید شده در بالای خط سیگنال هستند.

منابع اطلاعاتی: < SPAN> برای ریشه کن کردن سیگنال های کاذب و اعتبار واقعی ، تحلیلگران از روش های متعددی استفاده می کنند. متقاطع MACD خط سیگنال به این معنی است که مسیر شتاب در حال تغییر است. وقتی خط MACD از صفر عبور می کند ، نشان می دهد که سرعت متوسط در حال تغییر است. معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که از یک روش عادی در حال حرکت در حال حرکت برای تعیین سیگنال های خرید و فروش خود استفاده کنند ، اما می توان این گنج را به تعویق انداخت ، که این بدان معنی است که شرایط اقتصادی می تواند قبل از اجرای مبادله تغییر کند. برای جلوگیری از "جعل" بودن و ورود به موقعیت خیلی زود ، برخی از معامله گران قبل از ورود به موقعیت ، منتظر یک صلیب تأیید شده در بالای خط سیگنال هستند.