آمار بازارهای مالی

این پیش نمایش محتوای اشتراک ، دسترسی از طریق موسسه شما است.

فهرست مطالب (23 فصل)

قسمت اول

صفحات i-xxxvi

قیمت گذاری گزینه

قسمت اول

صفحات 1-1

مشتق

• Jürgen Franke ، Wolfgang Karl Härdle ، Christian Matthias Hafner

صفحات 3-10

آشنایی با مدیریت گزینه

• Jürgen Franke ، Wolfgang Karl Härdle ، Christian Matthias Hafner

صفحات 11-35

مفاهیم اساسی نظریه احتمال

• Jürgen Franke ، Wolfgang Karl Härdle ، Christian Matthias Hafner

صفحات 37-47

فرآیندهای تصادفی در زمان گسسته

• Jürgen Franke ، Wolfgang Karl Härdle ، Christian Matthias Hafner

صفحات 49-58

انتگرال های تصادفی و معادلات دیفرانسیل

• Jürgen Franke ، Wolfgang Karl Härdle ، Christian Matthias Hafner

صفحات 59-74

مدل قیمت گذاری گزینه Blac k-Scholes

• Jürgen Franke ، Wolfgang Karl Härdle ، Christian Matthias Hafner

صفحات 75-118

مدل دومی برای گزینه های اروپایی

• Jürgen Franke ، Wolfgang Karl Härdle ، Christian Matthias Hafner

صفحات 119-130

گزینه های آمریکایی

• Jürgen Franke ، Wolfgang Karl Härdle ، Christian Matthias Hafner

صفحات 131-143

گزینه های عجیب و غریب

• Jürgen Franke ، Wolfgang Karl Härdle ، Christian Matthias Hafner

صفحات 145-157

نرخ بهره و مشتقات نرخ بهره

• Jürgen Franke ، Wolfgang Karl Härdle ، Christian Matthias Hafner

صفحات 159-195

مدلهای آماری سری زمانی مالی

قسمت اول

صفحات 197-197

مقدمه: تعاریف و مفاهیم

• Jürgen Franke ، Wolfgang Karl Härdle ، Christian Matthias Hafner

صفحات 199-236

مدل های سری زمانی Arima

• Jürgen Franke ، Wolfgang Karl Härdle ، Christian Matthias Hafner

صفحات 237-262

سری زمانی با نوسانات تصادفی

• Jürgen Franke ، Wolfgang Karl Härdle ، Christian Matthias Hafner

صفحات 263-319

سری زمان حافظه طولانی

• Jürgen Franke ، Wolfgang Karl Härdle ، Christian Matthias Hafner

صفحات 321-342

برآوردگرهای سری زمانی غیر پارامتری و انعطاف پذیر

• Jürgen Franke ، Wolfgang Karl Härdle ، Christian Matthias Hafner

صفحات 343-362

برنامه های مالی انتخاب شده

قسمت اول

صفحات 363-363

ارزش در معرض خطر و پشتی

• Jürgen Franke ، Wolfgang Karl Härdle ، Christian Matthias Hafner

صفحات 365-379

در مورد این کتاب

اکنون در نسخه پنجم خود ، این کتاب مقدمه ای دقیق و در عین حال مختصر از زمینه رو به رشد برنامه های آماری در امور مالی را ارائه می دهد. خواننده روشهای اساسی را برای ارزیابی قراردادهای گزینه ، تجزیه و تحلیل سری زمانی مالی ، انتخاب اوراق بهادار و مدیریت خطرات مبتنی بر فرضیات واقع گرایانه در مورد رفتار بازار می آموزد. تمرکز هم بر اساس اصول مالی ریاضی و هم در تجزیه و تحلیل سری زمانی مالی است و هم در مورد برنامه های مربوط به مشکلات خاص در مورد بازارهای مالی ، بنابراین این کتاب پایه ایده آل برای سخنرانی ها ، سمینارها و دوره های تصادف در مورد موضوع است. تمام محاسبات عددی با استفاده از Quantlets شفاف و قابل تکرار هستند.

برای این نسخه جدید ، این کتاب به روز شده و به طور گسترده تجدید نظر شده است و اکنون چندین جنبه جدید مانند شبکه های عصبی ، یادگیری عمیق و ارزهای رمزنگاری شده را شامل می شود. هر دو کد R و MATLAB ، به همراه داده ها ، می توانند از صفحه محصول کتاب و پلت فرم Quantlet بارگیری شوند.

Quantlet Platform Quantlet. de ، Quantlet.com ، Quantlet.org یک محیط Quantnet یکپارچه است که از انواع مختلف اسناد مربوط به آمار و کدهای برنامه تشکیل شده است. هدف آن ارتقاء تکرارپذیری و ارائه بستر برای به اشتراک گذاری دانش معتبر بومی در شبکه اجتماعی است. Quantnet و تجسم مبتنی بر اسناد مبتنی بر داده های مربوطه به خوانندگان این امکان را می دهد تا جداول ، تصاویر و محاسبات موجود در این کتاب Springer را بازتولید کنند.

وی گفت: "این کتاب مقدمه ای عالی برای ابزارهای احتمال و آمار لازم برای تجزیه و تحلیل داده های مالی ارائه می دهد. به وضوح نوشته شده و در دسترس است ، برای دانشجویان و پزشکان به طور یکسان بسیار مفید خواهد بود. "

Yacine Ait-Sahalia ، Otto Hack 1903 استاد دارایی و اقتصاد ، دانشگاه پرینستون

کلید واژه ها

• قیمت گذاری گزینه
• سری زمانی مالی
• کپی
• اریما
• یادگیری عمیق
• ارزهای رمزنگاری
• ریسک اعتباری
• پویایی زمان گسسته
• گزینه های عجیب و غریب
• شبکه های عصبی
• مدیریت گزینه
• اوراق بهادار گزینه
• خطر و پشتی
• تکنیک های شبیه سازی
• معادلات دیفرانسیل تصادفی
• انتگرال های تصادفی
• فرآیندهای تصادفی
• احتمال وجود دارد
• نرخ بهره
• دارایی کمی

نویسندگان و وابستگی ها

گروه ریاضیات ، Technische Universität Kaiserslaute ، Kaiserslaute ، آلمان

Ladislaus von Bortkiewicz رئیس آمار ، Humboldt-Universität برلین ، برلین ، آلمان

انستیتوی تجزیه و تحلیل داده ها و مدل سازی در اقتصاد و آمار ، UCLOUVAIN ، LOUVAIN-LA-NEUVE ، بلژیک

درباره نویسندگان

Jürgen Franke استاد آمار ریاضی کاربردی در Technische Universität Kaiserslaute ، آلمان است و به عنوان مشاور موسسه Fraunhofer برای ریاضیات صنعتی ، Kaiserslaute وابسته است. تحقیقات وی بر روی سری زمانی غیرخطی ، آمار غیر پارامتری و یادگیری ماشین با برنامه های کاربردی در سری های زمانی و تجزیه و تحلیل ریسک برای امور مالی و صنعت متمرکز شده است.

Wolfgang Karl Härdle یک استاد آمار لادیسلاوس فون بورتکویچ در The Humboldt-Universität برلین ، آلمان و مدیر IRTG 1792 "سریال زمانی غیر ایستگاه بالا" است. او آمار مالی کمی و آمار نیمه پارامتری را آموزش می دهد. تحقیقات وی بر مدلهای فاکتور پویا ، آمار چند متغیره در امور مالی و آمار محاسباتی متمرکز است. وی عضو منتخب ISI (مؤسسه بین المللی آماری) و مشاور دانشکده مدیریت گوانغوا ، دانشگاه پکینگ ، چین است.

کریستین ماتیاس هافنر استاد اقتصاد سنجی در Université Catholique de Louvain و رئیس دانشکده آمار لووین ، زیست شناسی و علوم آکواریوم است. کار وی عمدتاً مربوط به آمار کاربردی غیر و نیمهرامتری ، تجزیه و تحلیل سری زمانی ، مدل های نوسانات و اقتصاد سنجی مالی است.

اطلاعات کتابشناختی

• عنوان کتاب: آمار بازارهای مالی
• زیرنویس کتاب: مقدمه
• نویسندگان: Jürgen Franke ، Wolfgang Karl Härdle ، Christian Matthias Hafner
• عنوان سریال: Universitext
• doi: https://doi.org/10. 1007/978-3-030-13751-9
• ناشر: Springer Cham
• بسته های کتاب الکترونیکی: ریاضیات و آمار ، ریاضیات و آمار (R0)
• اطلاعات کپی رایت: Springer Nature Switzerland AG 2019
• SoftCover ISBN: 978-3-030-13750-2 منتشر شده: 20 ژوئن 2019
• کتاب الکترونیکی ISBN: 978-3-030-13751-9 منتشر شده: 11 ژوئن 2019
• سری ISSN: 0172-5939
• سری E-ISSN: 2191-6675
• شماره نسخه: 5
• تعداد صفحات: xxxvi ، 585
• تعداد تصاویر: 49 تصویر B/W ، 288 تصویر در رنگ
• مباحث: آمار در تجارت ، مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی ، بیمه ، ریاضیات در تجارت ، اقتصاد و امور مالی ، مهندسی مالی ، اقتصاد سنج ، مدیریت ریسک ، اقتصاد کلان و اقتصاد پولی