روشهای کمی پیشرفته برای بازارهای مالی

نوسانات یک ویژگی غیرقابل توصیف از بازارهای مالی است. آشفتگی بازار رشد و رو به رشد غیرقابل پیش بینی بازار سهام است. تعدیل در واکنش بازار ، تمایلات اقتصادی و محدودیت نقدینگی ترکیباتی است که باعث می شود بازارهای سهام ناپایدار باشند. هرج و مرج بازار به طور اجتناب ناپذیر توسط جریانی از چهره های اقتصادی و ارزیابی استراتژی های اقتصادی دولت و چگونگی تأثیر آنها در بازارها تکمیل می شود. ادغام جهانی بورس سهام مستلزم تلاقی ریسک و قیمت بازار است. با این حال ، بروز شبکه ها در بازارهای مالی می تواند یک مؤلفه ارزشمند باشد ، اما همچنین می تواند به عنوان انگیزه ای از مسری در سراسر سیستم رفتار کند.

بازده مالی به جای یک نوسانات پایدار ، خوشه بندی نوسانات را نشان می دهد. مدل های زمانی گسسته برای ارزیابی کمی و دقیق الگوهای تغییرات منظم قیمت بهینه هستند. دو نوع پیشرو از مدل های گسسته در جهت کاوش در نوسانات قیمت سهام وجود دارد: واریانس تصادفی خودکار (ARV) یا مدل واریانس تصادفی (SV) و مدل هتروسیکاستیک مشروط (ARCH) خودکار. علاوه بر این ، جانشینان این مدلها مانند Glosten-Jagaathan-Runkle Garch (GJR-Garch) ، آستانه گارچ (TGARCH) یا ناهمگونی مشروط مشروط خودجوش عمومی (agarch) وجود دارد. مدل های SV فرآیند نوسانات را به صورت جداگانه کاوش می کنند ، در حالی که مشخصات GARCH این ویژگی را نشان می دهد که فرآیند نوسانات به عنوان تابعی از مشاهدات قبلی تنظیم شده است. هر دو مدل SV و GARCH را می توان به عنوان مواردی از مدل های فضای حالت (SSM) در نظر گرفت ، که معمولاً برای تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی و سیستم های دینامیکی استفاده می شوند.

هدف از این شماره ویژه ، جمع آوری مقالات تحقیق و بررسی اصلی در مورد مدل سازی و پیش بینی بازار سهام بر اساس جدیدترین و پیشرفته ترین مدل ها در زمان گسسته است.

مباحث بالقوه شامل موارد زیر نیست:

• شوک نفتی و نوسانات بورس سهام
• سرریز نوسانات بین بازارهای مالی در سراسر جهان
• بر اساس مدل DCC-GARCH بر اساس مدل DCC-GARC
• انتقال نوسانات در آینده کالاها و بازارهای سهام
• بازده و نوسانات بازارهای انرژی آینده
• پیش بینی نوسانات بازار انرژی با استفاده از مدل GARCH
• تجزیه و تحلیل عدم قطعیت بازار سهام
• تداوم نوسانات در بازارهای رمزنگاری
• کارایی بازار سهام
• ناهنجاری های بازار سهام
• روش شناسی ارزش در معرض خطر برای مدیریت ریسک کارآمد نمونه کارها

مقالات

• شماره ویژه
• - جلد 2022
• - شناسه مقاله 3380183
• - مقاله تحقیق

چگونه بخش انرژی نسبت به همه گیر Covid-19 واکنش نشان داد؟شواهد تجربی از اقتصاد بازار نوظهور

دانیل ştefan armeanu |Camelia cătălina joldeș |ştefan Cristian Gherghina

• 26 سپتامبر 2022
• PDF دانلود PDF
• استناد به استناد به

• شماره ویژه
• - جلد 2022
• - شناسه مقاله 5660442
• - مقاله تحقیق

تجزیه و تحلیل چند متغیره برای غلبه بر پیچیدگی های حاکمیت شرکت ها و معضل مدیریتی با استفاده از تکنیک های داده کاوی

Jyotsna Ghildiyal Bijalwan |لنگرگاه بیجالوان

• 19 سپتامبر 2022
• PDF دانلود PDF
• استناد به استناد به

• شماره ویژه
• - جلد 2022
• - شناسه مقاله 9929891
• - مقاله تحقیق

یک مدل برنامه نویسی تصادفی چند مرحله ای با اهداف متعدد برای صدور بهینه اوراق بهادار شرکت

رویچنگ یانگ |زینان هو

• 10 سپتامبر 2022
• PDF دانلود PDF
• استناد به استناد به

• شماره ویژه
• - جلد 2022
• - شناسه مقاله 3392984
• - مقاله تحقیق

آزمایش مدل قیمت گذاری دارایی شش عاملی FAMA-French با فاکتور حرکت برای بورس استانبول

Mesut Doğan |مصطفی Kevser |Bilge Leyli Demirel

• 12 اوت 2022
• PDF دانلود PDF
• استناد به استناد به

• شماره ویژه
• - جلد 2022
• - شناسه مقاله 1491392
• - مقاله تحقیق

مالکیت ، مدیریت شرکت ها و عملکرد بانکی در ایران

عبدوررزا اسادی |ماهیار رامزانخانی

• 08 اوت 2022
• PDF دانلود PDF
• استناد به استناد به

• شماره ویژه
• - جلد 2022
• - شناسه مقاله 8305947
• - مقاله تحقیق

احساسات اخبار و خطر خطر سقوط قیمت سهام: بر اساس فرهنگ لغت مالی ترکیبی BERT-DCA

shuyi li |جونائو کنگ

• 31 ژوئیه 2022
• PDF دانلود PDF
• استناد به استناد به

• شماره ویژه
• - جلد 2022
• - شناسه مقاله 8329591
• - مقاله تحقیق

تست های علیت و درخواست های آنها به سهام و بازارهای مسکن چین

یوگانگ او

• 30 ژوئیه 2022
• PDF دانلود PDF
• استناد به استناد به

• شماره ویژه
• - جلد 2022
• - شناسه مقاله 3804871
• - مقاله تحقیق

آسیب پذیری بازده سهام پایدار اسلامی به نوسانات بازار ضمنی: یک رویکرد نامتقارن

Shafi Madhkar Alsubaie |خالد H. محمود |بشر|امانوئل آسافو-آدی

• 19 ژوئیه 2022
• PDF دانلود PDF
• استناد به استناد به

• شماره ویژه
• - جلد 2022
• - شناسه مقاله 3938331
• - مقاله تحقیق

جریان اطلاعات واقع شده بین کالاهای غذایی و بازارهای منطقه ای: تجزیه و تحلیل آنتروپی انتقال مبتنی بر EEMD

ساموئل کواکو Agyei |پیترسون اوووسو جونیور |بشر|امانوئل یاو آرین

• 30 آوریل 2022
• PDF دانلود PDF
• استناد به استناد به

• شماره ویژه
• - جلد 2022
• - شناسه مقاله 3037040
• - مقاله تحقیق

الگوریتم پیش بینی ریسک نوسانات غیرخطی داده های مالی بر اساس یادگیری عمیق بهبود یافته

Wangsong Xie

• 28 آوریل 2022
• PDF دانلود PDF
• استناد به استناد به