تجارت روزانه با میانگین متحرک سه گانه (TEMA)

TEMA مخفف میانگین متحرک سه گانه است و برای شناسایی روندهای موجود در بازار استفاده می شود. این توسط پاتریک مولاوی تهیه شده و برای اولین بار در شماره سال 1994 تجزیه و تحلیل فنی سهام و کالاها منتشر شد. مولوی کشف کرد که با ایجاد یک کامپوزیت منحصر به فرد از یک میانگین متحرک نمایی ساده ، میانگین حرکت دو نمایی و میانگین متحرک سه گانه ، می تواند میزان تاخیر بین شاخص و عملکرد قیمت را کاهش دهد. TEMA یک شاخص سفارشی است و در بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی گنجانده نشده است.

تجارت با میانگین متحرک سه گانه

مولوی کشف کرد که با اصلاح MACD با ورودی TEMA ، نتایج بهتری نسبت به MACD استاندارد تولید می کند ، که مبتنی بر میانگین حرکت نمایی است.

فرمول متوسط متحرک سه گانه

در زیر فرمول برای میانگین متحرک سه گانه نمایی است:

(3 * ema) - (3 * ema از ema) + ema از Ema از EMA)

ema = میانگین حرکت نمایی روز

در بالا یک نمودار 5 دقیقه ای قرار دارد که شامل یک TEMA 50 دوره و SMA 50 دوره است.

خط سبز سه گانه EMA است و خط آبی میانگین حرکت ساده است. توجه کنید که این دو شاخص شامل همان تعداد دوره ها هستند ، اما می توانید تفاوت در توطئه های آنها را مشاهده کنید.

سیگنال های متوسط متحرک سه گانه

همانطور که احتمالاً حدس می زنید ، سیگنال اصلی نشانگر معاملات TEMA همانند هر میانگین متحرک دیگر - متقاطع قیمت است. هنگامی که قیمت میانگین حرکت سه گانه سه گانه را می شکند ، در جهت مربوطه سیگنال ورودی یا خروج دریافت می کنیم.

صلیب

وقتی قیمت زیر نشانگر بسته می شود ، یک صلیب Tema نزولی داریم.

اگر قیمت میانگین حرکت سه گانه نمایی را در جهت نزولی بشکند ، یک سیگنال کوتاه دریافت می کنیم. این بدان معنی است که هر تجارت طولانی باز باید بسته شود. در عین حال ، معاملات کوتاه باید در نظر گرفته شود.

صلیب نزولی

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، قیمت زیر خط نمایی سه گانه ما بسته می شود. این سیگنال کوتاه را در نمودار ایجاد می کند.

صلیب صعودی

صلیب صلیب صلیب

همانطور که می بینید ، پس از کراس اوور صعودی ، قیمت افزایش جدیدی در جهت صلیب شروع می کند.

اکنون شما به دنبال یک نمودار 2 دقیقه ای از شرکت Ford Motor هستید. خط سبز یک EMA سه گانه 50 دوره است که در آن 4 سیگنال معاملاتی را بومی سازی می کنیم.

اولین سیگنال با اولین دایره سبز همراه است که قیمت شمع بالاتر از میانگین حرکت سه گانه را بسته می کند.

سیگنال دوم پس از تصحیح قیمت می آید که منجر به کاهش پایدار می شود. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ، یک شمع بزرگ نزولی وجود دارد که زیر Tema بسته می شود.

در پایان روند نزولی ، قیمت شروع به تردید می کند و سپس بالاتر از میانگین حرکت سه گانه نمایی بسته می شود.

آیا هنوز در این مورد دسته ای دارید؟

من نمی خواهم این تصویر عالی را نقاشی کنم ، زیرا یک تن سیگنال کاذب تولید شده توسط بازار وجود دارد.

به همین دلیل ، ما اکنون در مورد چگونگی تمایز سیگنال های واقعی TEMA از موارد دروغین بحث خواهیم کرد.

استراتژی متوسط حرکت سه گانه سه گانه

اکنون که با سیگنال های TEMA آشنا هستید ، ما در مورد چند استراتژی معاملاتی بحث خواهیم کرد.

یکی از اصول اصلی استراتژی تجارت استفاده از شاخص های تجاری اضافی برای فیلتر کردن سیگنال های کاذب است.

میانگین متحرک سه گانه + نشانگر حجم

این یک مجموعه کلاسیک است که در آن ما ابزار معاملاتی TEMA را با یک نشانگر حجم خوب OLE ترکیب می کنیم.

ایده این استراتژی گرفتن سیگنالهایی است که شامل حجم معاملات بالا است.

همانطور که احتمالاً می دانید ، هنگامی که حجم زیاد باشد ، بازار گرایش دارد.

در طول حجم کم ، قیمت ها احتمالاً متغیر هستند و روند آن نیستند. این بدان معنی است که حجم کم دلیل اصلی عمل قیمت جانبی است.

به همین دلیل ، سیگنال های متوسط حرکت سه گانه ، که در طول حجم معاملات پایین تر ظاهر می شوند ، تمایل به شکست دارند.

برای این استراتژی ، ما فقط زمانی وارد بازار می شویم که متقاطع TEMA با حجم معاملات بالاتر.

ما سپس معاملات خود را نگه می داریم تا زمانی که عمل قیمت میانگین حرکت سه گانه نمایی را در جهت مخالف بشکند.

در بالا نمودار 2 دقیقه ای جنرال موتورز از 26 آوریل 2016 قرار دارد. خط سبز در نمودار ، EMA سه گانه 50 دوره است. میله های قرمز و سبز در پایین نمودار نشانگر حجم ما هستند.

نمودار با دامنه ای از حجم نور شروع می شود. توجه کنید که برای صلیب های زیر و بالاتر از TEMA ، ما این سیگنال ها را به دلیل حجم نور نادیده می گیریم.

ناگهان ، حجم در جنرال موتورز شروع به افزایش می کند و قیمت یک شمع صعودی بزرگتر را تشکیل می دهد.

در عین حال ، قیمت شروع به حرکت بالاتر از میانگین حرکت سه گانه می کند و شمع صعودی دلالت بر این دارد که احتمالاً این روند صعودی خواهد بود. بنابراین ، ما با بسته شدن شمع صعودی همانطور که در تصویر نشان داده شده است ، تجارت صعودی را باز می کنیم.

قیمت پس از باز کردن موقعیت بیشتر ادامه می یابد.

اولین تصحیح حرکت صعودی مساحت 50 دوره TEMA را آزمایش می کند اما قیمت قادر به نگه داشتن تحت فشار فروش است.

اصلاح دوم در واقع TEMA را نقض می کند ، اما قیمت قادر به بستن زیر Tema نبود.

بنابراین ، این سیگنال باید نادیده گرفته شود. جنرال موتورز سپس یک فشار نهایی را بالاتر می برد و در نهایت در زیر TEMA بسته می شود.

پس از بسته شدن قیمت در زیر TEMA ، ما باید از موقعیت خارج شویم.

TEMA + حجم متوسط وزن متحرک (VWMA)

VWMA به عنوان میانگین متحرک استاندارد در نمودار عمل می کند. تفاوت بین VWMA و میانگین حرکت ساده در این است که مکان های VWMA بر دوره هایی با حجم معاملات بالاتر تأکید می کنند. این امر باعث می شود ابزاری مناسب برای ترکیب با TEMA باشد.

ما در ترکیبی با یک VWMA 25 دوره ای (TEMA/2) از همان Tema 50 دوره استفاده خواهیم کرد. ما فقط وقتی TEMA و VWMA Cross صلیب را باز خواهیم کرد. معاملات باید در جهت کراس اوور باشد. ما هر تجارت را نگه می داریم تا زمانی که عمل قیمت باعث کاهش وزن MA در جهت مخالف شود.

در بالا نمودار 2 دقیقه ای جنرال الکتریک از 27 آوریل 2016 قرار دارد.

خط سبز روی نمودار ، 50 دوره TEMA است. خط آبی 25 دوره VWMA است. این تصویر تجارت طولانی با سهام GE را نشان می دهد که توسط سیگنال های TEMA و VWMA گرفته شده است.

نمودار بالا با افزایش قیمت و یک متقاطع صعودی بین دو شاخص شروع می شود. این یک سیگنال طولانی بین EMA سه گانه و حجم MA وزنی ایجاد می کند. به دنبال استراتژی خود ، ما یک موقعیت طولانی را باز می کنیم.

تصحیحی که پس از Impulse قیمت دوم انجام می شود ، قیمت زیر میانگین متحرک سه گانه را به ارمغان می آورد.

با این حال ، VWMA هنوز دست نخورده است. به دنبال قوانین خروج استراتژی ما ، تجارت را نگه می داریم تا اینکه قیمت شمع زیر VWMA را ببندد.

توجه داشته باشید ، در این حالت ، TEMA نتواند سیگنال خروج قابل اعتماد را ارائه دهد. از طرف دیگر VWMA حاوی قیمت به روشی بهتر از TEMA است. دلیل این امر این است که نشانگر VWMA میانگین متحرک مبتنی بر حجم است. به این ترتیب ، شاخص در صورت افزایش حجم ، تمایل اضافی به دست می آورد.

اینگونه است که شاخص VWMA با حرکات پویا در نمودار سازگار است.

اقدام قیمت بعدی منجر به افزایش جدید می شود و سهام GE به بالاترین نقطه روند صعودی خود می رسد.

سهام سپس وارد یک مرحله اصلاحی می شود. در مسیر پایین ، جنرال الکتریک خط میانگین حرکت سه گانه را می شکند.

حتی اگر استراحت داشتیم ، تا زمانی که شاهد شکستگی در خط وزنی حجم باشیم ، می مانیم. این اتفاق 16 دقیقه بعد رخ می دهد که یک شمع بزرگتر نزولی در نمودار ظاهر می شود. ما یک سیگنال خروج معتبر دریافت می کنیم و تجارت طولانی خود را در سهام GE بسته می کنیم.

که بهترین استراتژی متوسط حرکت سه گانه است

من معتقدم که این دومین استراتژی - TEMA + VWMA است. دلیل این امر این است که VWMA تمام داده های اضافی را که برای ورود به تجارت نیاز داریم ، ارائه می دهد. این میانگین قیمت و واکنش حجم است.

TEMA PLUS نشانگر حجم استراتژی دیگری برای تجارت با TEMA است. با این حال ، تعیین سیگنال های ورودی گاهی اوقات سخت است. دلیل این امر این است که در بسیاری موارد ، ممکن است حجم گیج کننده باشد. اگر نوار حجم جایی در وسط قرار دارد ، آیا حجم معاملات کم است یا زیاد؟این گاهی اوقات معامله گرانی را که سعی در ورود به موقعیت دارند ، گیج و ناکام می کند.

نتیجه

1. میانگین متحرک سه گانه نمایی توسط پاتریک مولوی توسعه یافته است.
2. TEMA به شما در شناسایی روندها کمک می کند.
3. TEMA یک میانگین متحرک نمایی سه برابر است که باعث کاهش تاخیر بین شاخص و عملکرد قیمت می شود.
4. TEMA یک تنظیم سفارشی است که در بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی وجود ندارد.
5. سیگنال های اساسی TEMA عبارتند از:

• متقاطع صخره ای: یک شمع از قسمت فوقانی خط Tema بسته شده است
• متقاطع نزولی: یک شمع از قسمت پایین خط Tema بسته شده است

1. دو مورد از بهترین استراتژی های معاملاتی TEMA عبارتند از:

• نشانگر حجم TEMA +: ما معاملات را در Crossover TEMA + حجم بالاتر وارد می کنیم. ما وقتی که قیمت TEMA را در جهت مخالف می شکند ، از معاملات خارج می شویم.
• TEMA + VWMA: ما در کراس اوورهای TEMA و VWMA در جهت صلیب وارد می شویم. وقتی قیمت VWMA را در جهت مخالف می شکند ، از معاملات خارج می شویم.