محاسبات نشانگر CCI

در این مقاله ما چگونگی محاسبه شاخص های فنی مشترک برای تجارت با اکسل را پوشش خواهیم داد. بسیاری از وب سایت ها این روزها شاخص های فنی را نشان می دهند ، اما درک الگوریتم پشت شاخص ها برای اعتماد به نفس هنگام تجارت مهم است.

• بررسی کنید که سهام بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است یا بیش از حد
• بررسی کنید که آیا صعود در سهام آغاز شده است
• ضرر توقف بهینه یا قیمت هدف چیست؟
• حداکثر یا حداقل قیمت سهام می تواند در اواسط دوره به نزدیک برسد؟
• چگونه می توان از نوسانات جزئی سهام در محاسبه قیمت خرید خلاص شد؟

فهرست مطالب

میانگین حرکت ساده

این یکی از ساده ترین شاخص فنی است. این به طور متوسط دوره های زمانی تاریخی N است. بیایید بگوییم شما می خواهید 5 روز حرکت متوسط را محاسبه کنید. شما می توانید از عملکرد = میانگین () در اکسل استفاده کنید و 5 روز گذشته را ببندید و مقادیر قیمت بازار را ببندید و آنها را متوسط کنید. این به از بین بردن نوسانات کمک می کند. به عنوان مثال ، سهام دیروز 20 ٪ به سمت بالا حرکت کرد (ضربه "مدار بالا" - اصطلاحات معاملاتی برای سهام حداکثر قیمت می تواند در یک روز برسد ، پس از آن شما نمی توانید در آن روز خاص در سهام تجارت کنید) ، اگر بسته شدن دیروز را انجام دهیدقیمت معاملات و تعیین قیمت بازار بر اساس آن ، ممکن است مقداری پول (بسته به شانس) از دست دهید زیرا سهام روز گذشته بسیار بدست آمد. از این رو توصیه می شود برای محاسبه قیمت خرید برای تجارت ، میانگین حرکت 5 روز گذشته ، 20 روز یا 50 روز را انجام دهید.

در تصویر زیر ما 5 روز در حال حرکت به طور متوسط محاسبه می کنیم

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری را به دوره های اخیر می دهد. به عنوان مثال اگر 5 روز میانگین حرکت نمایی را محاسبه کنید ، به قیمت بسته شدن امروز و قبلی نسبت به قیمت بسته شدن 5 روز قبل اهمیت بیشتری می بخشد. به طور مشابه اگر پنجره بزرگتر را بگیرید و 20 روز حرکت را محاسبه کنید ، وزن بیشتری را به این هفته بسته می کند تا قیمت 3 هفته قبل از قیمت بسته شود.

مرحله 1: میانگین دوره زمانی T را محاسبه کنید

فرض کنید می خواهید 5 روز میانگین حرکت نمایی را محاسبه کنید تا دوره زمانی T 5 باشد ، بنابراین به طور متوسط (t - 4) از طریق T در اولین تکرار خواهد بود.

مرحله 2: فرمول متوسط متحرک نمایی را اعمال کنید

در تکرار دوم شما باید محاسبه زیر را انجام دهید. PREV. روز EMA همان چیزی است که ما در مرحله 1 محاسبه کردیم.

 = (قیمت بسته شدن امروز) * (2/(t+ 1))+ (پیش از روز EMA) * (1- (2/(t+ 1))) 

مرحله 3: فرمول را به پایین بچسبانید

اکنون آخرین مرحله برای چسباندن فرمول نشان داده شده در مرحله 2 است. می توانید برای انجام این عمل از کلید میانبر Ctrl + D استفاده کنید.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی اندازه گیری می کند که آیا سهام بیش از حد بوده یا از آن خارج شده است. اگر سهام به شدت بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد ، ممکن است خیلی زود به عقب برگردد. به همین ترتیب اگر سهام بیش از حد باشد اما شرکت اساساً قوی است ، احتمال افزایش قیمت سهام سهام در نزدیک یا میان مدت بسیار زیاد است. بسیاری از معامله گران از RSI به عنوان روشی استفاده می کنند تا مشخص کنند که آیا اکنون باید در سهام سرمایه گذاری کنند یا باید منتظر واژگونی باشند.

قانون انگشت شست اگر RSI کمتر از 30 باشد ، اگر RSI بیشتر از 70 باشد ، سهام "Oversold" در نظر گرفته می شود ، سهام "بیش از حد" در نظر گرفته می شود

مرحله 1: افزایش یا از دست دادن را محاسبه کنید

مرحله اول محاسبه تغییر روز بر اساس بسته شدن قیمت سهام است. فرض کنید قیمت سهام سهام از 100 به 120 افزایش می یابد. این افزایش 20 است. اگر از 100 به 80 کاهش یابد ، این یک ضرر 20 است.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که ما در محاسبه ضرر ارزش مطلق را می گیریم زیرا RSI بین 0 تا 100 قرار دارد. این نمی تواند منفی باشد.

مرحله 2: میانگین افزایش یا از دست دادن را محاسبه کنید

فرض کنید شما 14 روز RSI را محاسبه می کنید ، بنابراین باید میانگین حرکت ساده و سود را 14 روز محاسبه کنید. این یک میانگین ساده از 14 مقدار قبلی سود یا از دست دادن است. عکس فوری را در زیر مشاهده کنید. بیایید بگوییم اگر 7 روز RSI را محاسبه کنید ، بنابراین به طور متوسط 7 مقدار قبلی خواهد بود.

مرحله نهایی: RSI را محاسبه کنید

By using Avg. Gain and Avg. Loss you can calculate RSI using the formula below. When Avg. Gain is greater than Avg. Loss, RSI is above 50 which shows bullish patte. Similarly when Avg Loss>افزایش AVG ، RSI زیر 50 است و رفتار نزولی را نشان می دهد.

100- (100/(1+ (AVG افزایش/از دست دادن AVG)))

شاخص کانال کالا (CCI)

CCI قیمت فعلی را با میانگین قیمت در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. هنگامی که CCI بیشتر از 100 است ، نشان دهنده سیگنال خرید است (قیمت بالا می رود). هنگامی که CCI کمتر ا ز-100 است ، نشان دهنده سیگنال فروش (احتمالاً سقوط قیمت ها) است.

مرحله 1: قیمت معمولی را محاسبه کنید

قیمت معمولی با میانگین ساده بسته شدن ، قیمت پایین و زیاد هر روز معاملاتی مشخص تعریف می شود.

قیمت معمولی = (بالا + پایین + نزدیک) / 3

مرحله 2: 20 روز حرکت متوسط قیمت معمولی را محاسبه کنید

CCI از دوره 20 روزه در دنیای تجارت بسیار محبوب است. از این رو ما در این مرحله 20 روز میانگین حرکت ساده با قیمت معمولی را طی می کنیم.

مرحله 3: محاسبه AVG. انحراف مطلق

در این مرحله ما از هر یک از نقاط "قیمت معمولی" از 20 روز حرکت به طور متوسط با قیمت معمولی استفاده می کنیم. ما می توانیم میانگین انحراف را با استفاده از فرمول = avedev () محاسبه کنیم.

= AVEDEV (دامنه پیش. 20 روز قیمت معمولی ، دامنه قبل از 20 روز قیمت معمولی)

مرحله 4: CCI را محاسبه کنید مرحله نهایی انجام محاسبه CCI با استفاده از فرمول زیر -

CCI از 20 روز = (قیمت معمولی - 20 روز متوسط حرکت ساده قیمت معمولی) /(0. 015 * avg. انحراف)

ویلیامز ٪ r

ویلیامز ٪ R نیز به عنوان دامنه درصد ویلیامز خوانده می شود. بین 0 ت ا-100 قرار دارد و وضعیت Momemntum سهام را اندازه گیری می کند - اگر سهام بیش از حد یا بیش از حد باشد. اگر سهام بالاتر از 20 باشد ، بیش از حد در نظر گرفته می شود. اگر سهام زی ر-80 باشد ، در نظر گرفته می شود که بسیاری از معامله گران نیز از آن استفاده می کنند تا دریابند که آیا وارونگی در سهام در این نزدیکی است (یعنی تغییر روند سهام). اگر نشانگر زی ر-80 حرکت کند و سپس قیمت شروع به افزایش کند ، به این معنی است که قیمت برای چند روز یا جلسات آینده بالا می رود.

این فرمول توسط لری ویلیامز کشف شد که در سال 1980 یک میلیون دلار درآمد. استراتژی وی براساس این شاخص بود.

= (بالاترین ارزش بالا از 14 روز گذشته - قیمت بسته شدن) / (بالاترین ارزش بالا 14 روز گذشته - کمترین ارزش 14 روز گذشته) * -100

پینوشت

هدف این مقاله نشان دادن و توضیح ریاضیات در پشت شاخص های فنی است. من به شما پیشنهاد می کنم که بر اساس این شاخص های فنی ، هیچ استراتژی تجاری را کورکورانه دنبال نکنید. به این دلیل است که بازارها در بعضی از روزها بسیار متفاوت رفتار می کنند و حرکت سهام به عوامل مختلفی مانند اصول شرکت ، اخبار نوظهور مربوط به سهام ، بخش یا اقتصاد کلان به طور کلی ، اظهارات مدیریت ارشد و غیره بستگی دارد. پایین حتی پس از اعلام سود سه ماهه. این به دلیل رزرو سود توسط بازیکنان بزرگی مانند FII ، صندوق های متقابل و غیره است. با کلمات ساده ارزش سهام در گذشته بالا رفت زیرا بازیکنان بزرگ ارزیابی کردند که این شرکت در سه ماهه آینده سود خواهد داشت و اکنون معامله گران یا سرمایه گذاران پس از فروش شروع به فروش می کنند. اعلام نتیجه سه ماهه. دلایل دیگری وجود دارد که نتیجه سه ماهه زیر انتظار تحلیلگران است و آنها در آینده شاهد رشد بیشتر در این سهام نیستند.