همبستگی بین نرخ BTC و حرکت بازار ارز Crypto (قسمت 1)

مطالعه همبستگی بین نمودار قیمت و حجم صندوق های رمزنگاری منتقل شده از طریق مثال بیت کوین (BTC)

هدف هر سرمایه گذار سودآوری از سرمایه گذاری های آنها است. اما ما تصمیمات خرید یا فروش خود را بر اساس چه چیزی پایه گذاری می کنیم؟هنگام انتخاب موقعیت در بازار ، مبتدیان عمدتاً از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند. آنها سطح مقاومت/پشتیبانی را ایجاد می کنند ، شبکه Fibonacci را تنظیم می کنند و سعی می کنند محاسبه کنند که کدام موج الیوت در حال حاضر در قیمت ساز نمایش داده می شود. معامله گران پیشرفته تر همچنین شاخص های اساسی را تجزیه و تحلیل می کنند.

در این بلوک از مقالات تحلیلی ، تأثیر دو شاخص را در نظر خواهیم گرفت ، که می توانند به عنوان اساسی طبقه بندی شوند:

• حجم کل cryptocurrency منتقل شده در blockchain
• نقل و انتقالات بزرگ بین کیف پول ها را در داخل blockchain جدا کنید.

ما نمونه بیت کوین را به عنوان محبوب ترین دارایی cryptocurrency در نظر خواهیم گرفت.

در مقاله اول ، ما به کل حجم منتقل شده خواهیم پرداخت.

برای تجزیه و تحلیل وابستگی تغییر در نرخ ارز بیت کوین به افزایش حجم معاملات ، ما از برگه "ارسال شده در USD" سرویس BitInfoCharts. com استفاده خواهیم کرد.

نمودار بالا تاریخ پویایی حجم رمزنگاری منتقل شده را نشان می دهد. ما می توانیم از پایان سال 2013 روند رشد مداوم در معاملات را مشاهده کنیم که تمایل به تکرار هر دو سال است. برای شناسایی الگوی ، ما به هر یک از این قله ها به صورت توالی نگاه خواهیم کرد و آن را با حرکت قیمت مقایسه خواهیم کرد.

ما اولین اوج قابل مشاهده را در حجم بیت کوین های ارسال شده در حدود 26 نوامبر 2013 مشاهده می کنیم (اوج توسط یک فلش قرمز در نمودار بالا نشان داده شده است). اگر به تاریخ اوج نگاه کنید ، حجم معاملات نسبی از نوامبر 2013 به طور پیوسته شروع می شود ، هنگامی که قیمت برای بار سوم از ارتفاع یک قله واحد فراتر رفته است. این سیگنالی است که یک ناهنجاری در شبکه blockchain را نشان می دهد.

اگر این نمودار را با نمودار قیمت بیت کوین ترکیب کنیم ، خواهیم دید که ناهنجاری در حجم سکه های فرستاده شده با آغاز یک موج صعودی قوی ، که نشان دهنده افزایش تقریبا 300 ٪ است ، همزمان است. ما در نمودار حجم سکه های فرستاده شده می بینیم که رشد بالا در 26 نوامبر 2013 حاصل شده است ، و پس از آن ، با وجود رشد نرخ ارز ، ما شاهد بالا رفتن در سکه های ارسال شده نیستیم ، که در فنی کلاسیکتجزیه و تحلیل واگرایی (حرکت چند جهته شاخص و قیمت خود) نامیده می شود.

در تاریخ 3 دسامبر 2013 ، شکست در روند رشد مشروط از حجم سکه های فرستاده شده رخ داده است (در نمودار بالا ، تجزیه با یک فلش آبی مشخص شده است).

همانطور که در نمودار بیت کوین مشاهده می کنید ، در این لحظه قیمت کمی به سمت بالا چرخید. به طور کلی ، این لحظه مناسب برای بستن موقعیت بود ، بنابراین در این حالت ، سیگنال های حجم نقاط ورود و خروج بسیار دقیقی را نشان می دادند.

برای اطمینان از این الگوی ، بیایید ببینیم که چگونه قیمت در قله های رشد دیگر سکه های ارسال شده رفتار می کند.

فعالیت غیر طبیعی بعدی حجم بیت کوین ارسال شده در اواخر سال 2015 - اوایل سال 2016 رخ داده است. در نمودار بالا ، فلش سبز نشانگر تجزیه راهرو شاخص حجم ، یعنی سیگنال بالقوه آغاز رشد غیر طبیعی است. فلش قرمز اوج را نشان می دهد ، و رنگ آبی لحظه عبور از خط روند فرضی را نشان می دهد.

بیایید ببینیم که چگونه این نقاط در نمودار قیمت بیت کوین قرار می گیرند.

در نمودار بالا ، اولین ناهنجاری را در نزدیکی مشاهده می کنیم. افزایش بیت کوین های ارسال شده در 28 اکتبر 2015 (فلش سبز) رخ داد. اوج حجم - The Red Arrow - در 4 نوامبر 2015 سقوط می کند. خروج از زیر خط روند با یک فلش آبی در 15 نوامبر 2015 مشخص شده است.

در نمودار بالا ، می بینیم که فلش سبز که در ابتدای ناهنجاری نشان می دهد در آغاز روند صعودی است ، با این حال ، اوج حجم همزمان با اوج قیمت است ، که هیچ مزایایی در پیش بینی به ما نمی دهدبشرفلش آبی که نشانگر تاریخ تجزیه روند رو به رشد سکه های ارسال شده در پایین تصحیح نزولی است. بنابراین ، این سیگنال از نظر پیش بینی و تجارت نیز بی فایده است.

ناهنجاری رشد جلد بعدی از 25 نوامبر 2015 آغاز می شود. اوج حجم سکه های فرستاده شده در 21 دسامبر 2015 آمد و بلافاصله ما خروج زیر خط روند - 26 دسامبر 2015 را می بینیم.

ویژگی این ناهنجاری نمای شبیه به انگیزه نیست ، بلکه افزایش متراکم و یکنواخت در حجم در بخش کاملاً طولانی است.

در نمودار قیمت ، وضعیت همان مورد قبلی است. فلش سبز که نشانگر آغاز رشد غیر طبیعی در حجم است ، با شروع یک روند صعودی همزمان است. در عین حال ، اوج حجم در منطقه نمودار قیمت قرار می گیرد که در آن روند در حال تغییر به منطقه منفی است ، که می تواند اولین زنگ ابتدای یک روند نزولی در نظر گرفته شود زیرا ما یک واگرایی را مشاهده می کنیمجهت نشانگر و قیمت.

فلش آبی که نشان دهنده تجزیه روند رو به رشد سکه های ارسال شده است ، همزمان با انگیزه حرکت نزولی قیمت است و هیچ مزیتی برای نگهدارنده موقعیت طولانی ندارد.

ناهنجاری حجم بعدی از 17 ژانویه 2016 آغاز می شود. به طور کلی ، ما از فلش سبز می بینیم که این سیگنال پیشرو است و چند روز قبل از پالس رخ می دهد. با این حال ، اوج حجم مشخص شده توسط یک فلش قرمز در نمودار قیمت در حال حاضر پس از تصحیح قوی نزولی در حال سقوط است ، به عبارت دیگر ، ما قادر به فروش با قیمت بالا نخواهیم بود. ما می توانیم در مورد واگرایی صحبت کنیم ، که باز هم نشانگر وارونگی روند است. مکان شکست روند مشخص شده توسط یک فلش آبی همزمان با حرکت نزولی است و دیگر مزایایی برای خروج زودرس نمی دهد. به عبارت دیگر ، این سیگنال در حال حاضر برای معامله گر بی فایده است.

حال ، بیایید بیشترین دوره را در کل صنعت رمزنگاری در نظر بگیریم که قیمت بیت کوین بالاترین تاریخی خود را تشکیل داد.

بین اکتبر 2017 و ژانویه 2018 ، ما شاهد حجم فوق العاده ای از نقل و انتقالات هستیم. آغاز ناهنجاری در حدود 17 اکتبر است - این سیگنال توسط یک فلش سبز مشخص شده است. در آن لحظه ، حجم بیت کوین های فرستاده شده افزایش یافته است. در نمودار ، ما تغییرات قابل توجهی را نمی بینیم. این سیگنال به طور سنتی تا چند روز پیشرو شده است.

علاوه بر این ، نکته اصلی اوج حجم ثبت شده در 18 دسامبر 2017 بود. در اینجا ما همچنین با نمودار قیمت واگرایی را مشاهده می کنیم. بر ارتفاعات تاریخی غلبه نکرد.

ما باید به نقطه خروج از روند حجم صعودی ، که در حدود 13 ژانویه واقع شده است ، توجه کنیم. می بینیم که در این لحظه قیمت بیش از حد کاهش نیافته است و دارندگان موقعیت طولانی فرصتی برای کسب سود در حدود 14000 دلار داشتند.

و آخرین افزایش در حجم نقل و انتقالات در blockchain بیت کوین تاکنون در قوی ترین موج صعودی سال 2019 قرار گرفت.

برای شروع ، بیایید نگاهی دقیق تر به نمودار واقعی حجم بیت کوین های ارسال شده بیندازیم. ناهنجاری سال 2019 از نظر طول آن با بقیه و روند ضعیف آن متفاوت است. علاوه بر این ، این تنها ناهنجاری رشد است که در آن می توانید با اطمینان در مورد شکست نادرست روند (برجسته با یک دایره قرمز) صحبت کنید.

علاوه بر این ، در این دوره ، پس از موج رشد اصلی ، شاهد قوی ترین افزایش سکه های ارسال شده در کل تاریخ (با یک دایره سبز) بودیم.

بگذارید این سیگنال ها را در نمودار قیمت بررسی کنیم.

همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، سیگنال آغاز ناهنجاری در همان ابتدای روند صعودی سقوط کرد - به فلش سبز مراجعه کنید.

اوج رشد حجم - به فلش قرمز در 22 ژوئن مراجعه کنید - مانند بیشتر موارد قبلی ، با واگرایی همراه بود و از این طریق پایان موج صعودی را تأیید کرد.

شکست این روند در تاریخ 28 ژوئن با یک فلش آبی مشخص شده و همزمان با پایین تصحیح نزولی است ، بنابراین ، از دیدگاه تجارت جالب نیست.

افزایش تاریخی در حجم منتقل شده بیت کوین برای مطالعه ما مورد توجه ویژه ای است که به هیچ وجه بر نمودار تأثیر نمی گذارد - به دایره سبز مراجعه کنید. در این روز ، 21 اوت ، یک اصلاح کوچک در نمودار رخ داده است که با حجم منتقل شده در blockchain قابل مقایسه نیست.

نتیجه

به طور کلی ، شش مورد مورد مطالعه در بالا برای تأیید برخی از الگوهای و صحبت در مورد همبستگی های خاص کافی است.

اولین همبستگی ، که همچنین برجسته ترین و آسان ترین خواندن است ، واگرایی بین شاخص و قیمت است. این سیگنال با دقت بیشترین کار را انجام می دهد که نمودار حجم سکه های ارسال شده بالا به روز شود ، و نمودار قیمت دارایی این کار را نکرد. در هر چهار مورد مشخص شده ، این سیگنال 100 ٪ کار کرد. روند cryptocurrency معکوس شد و به اصلاح رسید.

به اولین مورد مورد نظر توجه کنید ، که در آن واگرایی نیز شناسایی شد ، اما به ترتیب معکوس ، یعنی قیمت اوج خود را به روز کرد ، اما نشانگر این کار را نکرد. این مورد به اندازه کافی نادر است که در مورد قابلیت اطمینان آن صحبت کنیم ، اما هنوز هم واگرایی است ، که به طور کلی به ما امکان می دهد این پرونده را در آمار سیگنال های موفق طبقه بندی کنیم.

دومین سیگنال مهم ، افزایش شدید سکه های ارسال شده در blockchain است. در همه موارد ، پیش از شروع یک روند صعودی بود. علاوه بر این ، تمام سیگنال ها با رهبری قوی در رابطه با دوره اصلی رشد ظاهر می شوند. با توجه به اینکه نشانگر تغییرات در حجم بیت کوین های ارسال شده بر روی یک بازه زمانی روزانه کار می کند ، تجارت با این شاخص با یک افق بزرگ سرمایه گذاری مثبت خواهد بود. بنابراین ، هنگام باز کردن موقعیت با استفاده از سیگنال این شاخص ، آماده شوید که حرکت اصلی زودتر از 3-4 روز آغاز نمی شود. در موارد نادر ، ممکن است شما بیش از یک هفته صبر کنید. در عین حال ، با توجه به نوسانات ساز ، ممکن است در حال حاضر بر روی موقعیت شما قرار بگیرد و حرکت کند که هنگام تنظیم ضرر توقف باید در نظر گرفته شود.

سومین سیگنال که ما در نظر گرفتیم ، شکست خط روند است. این سیگنال می تواند مورد استفاده قرار گیرد ، اما به دلیل تأخیر شدید آن بی اثر است ، بنابراین ارزش کمی برای معامله گر دارد و علاوه بر تأیید آنچه در نمودار قابل مشاهده است - پایان روند صعودی ، بندرت چیز دیگری را به ما می گوید.

نتیجه گیری چیست؟این مطالعه نشان داد که نشانگر رمزنگاری ارسال شده از پتانسیل بالایی برای معامله گر برخوردار است و قادر است سیگنالهایی را برای ورود به موقعیت در اولین علائم ناهنجاری و هنگام رسیدن به مقادیر اوج به وجود آورد و واگرایی با آن وجود دارد. حرکت قیمتبدیهی است که این ابزار یک گریل مقدس نیست و سیگنال های کاذب می دهد ، همانطور که در آخرین مورد مورد بررسی مشاهده می شود. یکی دیگر از اشکالات مهم این شاخص این واقعیت است که فقط در بازار صعودی کار می کند. در یک روند نزولی ، این شاخص سیگنال های با کیفیت بالا را نمی دهد. محدودیت قابل توجه دیگر این است که این شاخص بر روی TF روزانه ساخته شده است ، به این معنی که بعید است برای معامله گران با استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا مفید باشد. با این حال ، برای معامله گران و سرمایه گذاران موقعیتی ، این شاخص به طور قطع می تواند جالب باشد ، به خصوص در ترکیب با سایر شاخص ها.

بدیهی است ، کل حجم بیت کوین های ارسال شده از نقل و انتقالات خصوصی تشکیل شده است ، بنابراین ، به منظور فیلتر کردن سیگنال های دریافت شده در طول تجزیه و تحلیل حجم کل ، دیدن و درک حجم و جهت های اصلی منتقل شده مهم است. در مقاله بعدی ، ما این ابزار را با جزئیات بررسی خواهیم کرد و تعیین خواهیم کرد که چقدر برای فیلتر کردن سیگنال های کاذب از نشانگر حجم دارایی های ارسال شده و برای برجسته سازی زود هنگام سیگنال ها برای ورود زودرس به بازار ، چقدر مؤثر است.

پ. مقاله من را دوست داشتید؟آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید: این بهترین "متشکرم" خواهد بود :)

از من سؤال کنید و در زیر نظر دهید. خوشحال خواهم شد که به سوالات شما پاسخ دهم و توضیحات لازم را ارائه دهم.

لینک های مفید:

• توصیه می کنم در اینجا سعی کنید با یک کارگزار قابل اعتماد تجارت کنید. این سیستم به شما امکان می دهد تا خودتان تجارت کنید یا معامله گران موفق را از سراسر جهان کپی کنید.
• از وبلاگ تبلیغاتی من برای دریافت پاداش سپرده 50 ٪ در بستر LiteFinance استفاده کنید. فقط ضمن واریز حساب معاملاتی خود ، این کد را در قسمت مناسب وارد کنید.
• چت تلگرام برای معامله گران: https://t. me/litefinancebrokerchat. ما سیگنال ها و تجربه تجارت را به اشتراک می گذاریم
• کانال تلگرام با تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا ، بررسی فارکس ، مقالات آموزشی و سایر موارد مفید برای معامله گران https://t. me/liteforex

نمودار قیمت BTCUSD در حالت زمان واقعی

محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً منعکس کننده موقعیت رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.