9 نوع نشانگر حجم یک معامله گر باید بداند

تجزیه و تحلیل نشانگر حجم یک پارامتر فنی مهم است که توسط معامله گران به ویژه معامله گران تازه کار نادیده گرفته می شود.

حجم نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارد که به تأیید روندها و الگوهای کمک می کند.

این همچنین نشان می دهد که چند سهام در یک دوره معین در بازار خریداری و فروخته شده است. این به ما کمک می کند تا چگونه سایر بازرگانان بازار را درک کنند.

یکی از اصلی ترین مزایای حجم این است که منجر به حرکت قیمت سهام می شود ، یعنی به ما سیگنال های اولیه می دهد وقتی حرکت قیمت ادامه یا معکوس می شود. از این رو شاخص های حجم اقدامات مفیدی برای یک معامله گر هستند.

قبل از بحث در مورد 9 نوع شاخص حجم ، به ما اطلاع دهید که اهمیت حجم بالا و پایین در بازار سهام چیست:

اهمیت حجم بالا:

حجم بالا نشانگر علاقه بیشتر به سهام و وجود خریداران و فروشندگان در آن سهام است.

هنگامی که سهام در صعود قرار دارد و به همراه صعود مداوم ، حجم افزایش می یابد ، سهام همچنان ادامه می یابد.

این نشان می دهد که خریداران بیشتر و بیشتر علاقه مند به خرید آن سهام هستند.

به همین ترتیب ، هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد و به همراه روند نزولی در حال افزایش حجم افزایش می یابد ، سهام همچنان به پایین می رود.

همانطور که نشان می دهد بیشتر و بیشتر فروشندگان علاقه مند به فروش آن سهام هستند.

از نمودار روزانه Reliance Ltd. می توانیم ببینیم که چگونه افزایش حجم باعث افزایش قیمت سهام می شود:

اهمیت حجم کم:

حجم کم نشانگر عدم علاقه به آن سهام خاص است.

هنگامی که سهام در حال حرکت است و حجم در حال کاهش است ، نشان می دهد که علاقه خریداران در سهام کاهش یافته است و صعود به معکوس است.

به همین ترتیب ، هنگامی که سهام در حال حرکت است و حجم در حال کاهش است ، نشان می دهد که علاقه فروشندگان در سهام کاهش یافته و روند نزولی در حال معکوس است.

در زیر یک جدول که موارد فوق را خلاصه می کند:

با درک اهمیت حجم زیاد و پایین ، اکنون اجازه دهید در مورد 9 نوع شاخص حجم صحبت کنیم که به معامله گران کمک می کند تا حجم تجارت را تجزیه و تحلیل کنند:

1. نشانگر متعادل:

در حجم تعادل (OBV) نشانگر حجم است که فشار خرید و فروش را به عنوان یک شاخص تجمعی محاسبه می کند که حجم آن را در روزهای بالا جمع می کند و حجم آن را در روزهای پایین کم می کند.

هنگامی که سهام بالاتر از نزدیک قبلی بسته می شود ، تمام حجم روز در نظر گرفته می شود.

به طور مشابه هنگامی که سهام پایین تر از بسته قبلی بسته می شود ، تمام حجم روز با حجم پایین در نظر گرفته می شود.

به جای ارزش ، باید روی جهت خود تمرکز کرد.

• هنگامی که هر دو قیمت و همچنین Obv در حال قله های بالاتر و فرورفتگی های بالاتر هستند ، احتمالاً روند صعودی مطابق شکل زیر ادامه خواهد یافت:

• هنگامی که هر دو قیمت و همچنین Obv در حال قله های پایین و فرورفتگی های پایین تر هستند ، احتمالاً روند نزولی مطابق شکل زیر ادامه خواهد یافت:

• هنگامی که قیمت به قله های بالاتر ادامه می یابد اما Obv قله های پایین تری ایجاد می کند ، روند صعودی به احتمال زیاد خراب می شود ، که به عنوان واگرایی منفی شناخته می شود.
• هنگامی که قیمت همچنان فرورفتگی های پایین تر است و Obv باعث ایجاد فرورفتگی بالاتر می شود ، روند نزولی شکست می یابد ، که به عنوان واگرایی مثبت شناخته می شود.

این شاخص با افزودن حجم روز به کل تجمعی با بسته شدن قیمت امنیت محاسبه می شود و با پایین آمدن قیمت امنیت ، حجم روز را کم می کند.

• اگر نزدیک امروز از نزدیک دیروز بیشتر باشد:
• اگر نزدیک امروز کمتر از نزدیک باشد ، پس از آن: Obv = Ob v-Down - حجم امروز
• اگر نزدیک امروز برابر با نزدیک دیروز باشد ، پس از آن: obv = دیروز obv

2. جلد RSI:

حجم RSI (شاخص مقاومت نسبی) یک نشانگر حجم است که شبیه به شاخص استحکام نسبی است به جز اینکه با حجم بالا و حجم پایین در فرمول RSI به جای تغییر در قیمت استفاده می شود.

حجم RSI حدود 50 ٪ خط مرکزی در محدوده 0 تا 100 ٪ نوسان می کند.

یکی از راه های استفاده از این نشانگر حجم ، تجارت بر روی سیگنال های تولید شده در متقاطع شاخص و 50 ٪ خط مرکزی است که در اطراف آن نوسان می کند.

• هنگامی که خواندن RSI بالاتر از 50 ٪ است ، آن را صعودی در نظر گرفته می شود که نشان دهنده حجم صعودی بر حجم نزولی است.
• هنگامی که حجم RSI خواندن زیر 50 ٪ است ، به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود که نشان دهنده حجم نزولی حاکم بر حجم بیش از حد است.

بنابراین ، وقتی شاخص ها از زیر خط 50 ٪ از زیر خط حرکت می کنند و وقتی شاخص پایین تر از 50 ٪ از خط پایین می رود ، همانطور که در نمودار روزانه Bharat Heavy Electronics Ltd نشان داده شده است ، باید خریداری کنید.

3. نشانگر روند قیمت حجم:

نشانگر روند حجم (VPT) یک نشانگر حجم است که به تعیین جهت قیمت سهام و همچنین قدرت تغییر قیمت کمک می کند.

این شاخص از یک خط حجم تجمعی تشکیل شده است که چندین درصد از تغییر درصد در روند قیمت سهم و حجم فعلی را اضافه یا کم می کند ، که بر اساس حرکات رو به بالا یا رو به پایین امنیت است.

این شاخص شبیه به نشانگر حجم متعادل (OBR) است ، یعنی حجم تجمعی را اندازه گیری می کند و همچنین اطلاعاتی را در مورد جریان پول امنیتی در اختیار بازرگانان قرار می دهد.

تفسیرهای VPT را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

• افزایش قیمت و حجم روند قیمت را به سمت بالا تأیید می کند.
• کاهش قیمت و حجم روند قیمت را به سمت پایین تأیید می کند.
• افزایش قیمت همراه با روند کاهش یا حجم مسطح ، واگرایی منفی است که نشان می دهد حرکت نزولی قیمت ضعیف است و ممکن است معکوس شود.
• کاهش قیمت همراه با روند افزایش یا مسطح یک واگرایی مثبت است که نشان می دهد حرکت قیمت رو به بالا ضعیف است و ممکن است معکوس شود.

در زیر نمودار روزانه Bharat Heavy Electronics Ltd. وجود دارد که نشانگر VPT را نشان می دهد:

4. شاخص جریان پول:

شاخص جریان پول (MFI) یک حرکت و همچنین نشانگر حجم است که هم زمان و هم قیمت اندازه گیری فشار تجارت - خرید یا فروش را تجزیه و تحلیل می کند.

همچنین به عنوان شاخص قدرت نسبی با وزن (RSI) شناخته می شود ، زیرا برخلاف RSI که فقط قیمت آن را شامل می شود ، شامل حجم نیز می شود.

فرمول برای محاسبه MFI:

قیمت معمولی = (بالا + پایین + نزدیک)/3

جریان پول خام = قیمت معمولی x حجم

نسبت جریان پول = (جریان پول مثبت 14 دوره)/(جریان پول منفی 14 دوره)

شاخص جریان پول = 100 - 100/(1 + نسبت جریان پول)

شاخص جریان پول (MFI) را می توان تقریباً مشابه RSI تفسیر کرد. سیگنال های معاملاتی توسط این شاخص ایجاد می شوند که سهام سیگنال های صعودی یا واگرایی نزولی ، کراس اوور و هنگامی که سهام در منطقه بیش از حد یا بیش از حد قرار دارد ، همانطور که در نمودار روزانه بهارات سنگین الکترونیک با مسئولیت محدود نشان داده شده است:

5. نشانگر جریان پول Chaikin:

نشانگر جریان پول Chaikin یک نشانگر حجم است که به اندازه گیری میزان حجم جریان پول در یک دوره خاص کمک می کند.

جریان پول Chaikin باعث می شود حجم جریان پول برای یک دوره خاص نگاه ، به طور معمول 20 یا 21 روز باشد. این شاخص در بالا/زیر خط صفر به طور مشابه مانند یک نوسان ساز در حال نوسان است.

براساس این نشانگر ، وقتی قیمت بسته شدن به بالا نزدیک است ، تجمع بیشتری صورت می گیرد. به طور مشابه هنگامی که قیمت بسته شدن نزدیک به پایین است ، توزیع بیشتری صورت می گیرد.

• مقدار CMF بالاتر از خط صفر استحکام در بازار است در حالی که یک مقدار زیر خط صفر ضعف در بازار را نشان می دهد.
• برای مثال ، باید منتظر باشد تا CMF جهت برکتی عمل قیمت را تأیید کند ، به عنوان مثال ، اگر قیمت از طریق مقاومت به سمت بالا شکسته شود ، باید منتظر بمانید تا CMF برای تأیید جهت برک آوت ارزش مثبتی داشته باشد.
• سیگنال فروش CMF زمانی اتفاق می افتد که قیمت در مناطق بیش از حد بالاتر ، با CMF با سطح پایین تر که به عنوان واگرایی منفی شناخته می شود ، بیشتر شود.
• سیگنال خرید CMF هنگامی اتفاق می افتد که قیمت با واگرایی CMF با کمترین بالاتر با واگرایی مثبت پایین تر شود.

از نمودار روزانه Bhel Ltd ، می توانیم ببینیم که چگونه پس از ایجاد قیمت واگرایی های نزولی سهام پایین می آید:

6. تجمع/توزیع:

خط توزیع انباشت یک نشانگر حجم است که جریان تجمعی پول را به داخل و خارج از سهام اندازه گیری می کند.

یک ضرب مثبت بالا با حجم بالا نشان دهنده فشار خرید قوی است که نشانگر را بالاتر می برد. از طرف دیگر ، تعداد منفی کم با حجم زیاد نشان دهنده فشار فروش قوی است که نشانگر را پایین تر می کند.

این شاخص سعی می کند واگرایی های مثبت یا منفی را در داده های قیمت و حجم تشخیص دهد که نشان دهنده هشدار پیشرفته از حرکات قیمت آینده است.

از نمودار روزانه Mphasis Ltd ، می توانیم ببینیم که چگونه پس از ایجاد قیمت واگرایی های نزولی سهام پایین می آید:

یک معامله گر که در حال جمع آوری سهام است ، صرفاً خرید سهام است. همچنین ، یک معامله گر که سهام خود را در بازار به اشتراک می گذارد ، در حال فروش است.

بنابراین ، اندازه شاخص تجمع/توزیع اندازه تقاضا و عرضه ، که باعث حرکت قیمت می شود

7. سهولت حرکت:

سهولت نشانگر حرکت یکی دیگر از شاخص های مهم حجم ، به اندازه گیری "سهولت" کمک می کند که قیمت سهام بر اساس روند حجم بین سطوح مختلف حرکت می کند. قیمت متحرک آسان آن است که برای یک دوره خاص در روند خود ادامه می یابد.

این شاخص در بازارهای بی ثبات که در آن روندها به وضوح دیده نمی شود ، بهتر عمل می کند.

این نشانگر در هنگام استفاده از فریم های طولانی تر ، مانند نمودار روزانه ، بهتر است ، زیرا روند را بر اساس میانگین حجم مشخص می کند.

این نشانگر هنگام عبور از 0 گریز از مرکز ، سیگنال های خرید و فروش را ایجاد می کند یا باعث واگرایی های نزولی یا صعودی می شود همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است:

8. شاخص حجم منفی:

شاخص حجم منفی (NVI) یک شاخص تجمعی است که از تغییر حجم برای تصمیم گیری در مورد فعال بودن پول هوشمند استفاده می کند.

این شاخص با این فرض کار می کند که پول هوشمند در روزهایی که حجم کاهش می یابد فعال است و پول نه چندان هوشمند در روزهایی که حجم افزایش می یابد فعال است.

براساس این شاخص ، بازار گاو نر زمانی است که NVI بالاتر از EMA 255 روزه خود است و بازار خرس زمانی است که NVI در زیر است.

9. قیمت متوسط وزن متوسط:

میانگین قیمت با وزن متوسط نشان می دهد که میانگین قیمت دارایی در طول جلسه معاملاتی معامله شده است که هم قیمت و هم حجم در نظر گرفته می شود.

این شاخص ارزش واقعی را که امنیت در آن تجارت می کند نشان می دهد ، بنابراین می تواند سیگنال دهد که امنیت با قیمت مناسب خریداری شده یا فروخته شده است.

معامله گران از VWAP برای از بین بردن سر و صدای موجود در بازار استفاده می کنند تا ایده ای از قیمت های خریداران و فروشندگان حاضر به معامله شوند.

هنگامی که VWAP در حال افزایش است یا قیمت از بالای خط VWAP عبور می کند ، نشان می دهد که قیمت ها در صعود قرار دارند. در حالی که اگر VWAP رو به کاهش است یا قیمت زیر خط VWAP عبور می کند ، نشان می دهد که قیمت ها در حال پایین آمدن هستند.

فیلم ما را در مورد نشانگرهای حجم تماشا کنید

خط پایین:

همانطور که بحث شد ، تجزیه و تحلیل نشانگر حجم یک پارامتر فنی بسیار مهم برای معامله گران و سرمایه گذاران است. شاخص های حجم زیادی وجود دارد اما ما در مورد برخی از موارد مشترک و محبوب بحث کرده ایم. معامله گران باید آنها را مطالعه کرده و برای بهبود تجارت شما به ابزارهای تحلیل شما اضافه کنند.

تجزیه و تحلیل حجم را به صورت رایگان در برنامه StockEdge شروع کنید.

سرمایه گذاری مبارک!

برچسب ها: شاخص های Intermediatetechnical Volumevolume شاخص

تجزیه و تحلیل اساسی 101- از مبتدی تا طرفدار

تمام آنچه را که باید در مورد طرح درآمد ماهانه اداره پست بدانید

مارپیچ های

Eleamarkets (ELM) یک درگاه کامل بازار مالی است که در آن کارشناسان بازار برای گسترش آموزش مالی ، این برنامه را به دست آورده اند. ELM دائماً با روشهای جدید آموزش و فن آوری ها آزمایش می کند تا آموزش مالی مؤثر ، مقرون به صرفه و در دسترس همه باشد. می توانید در توییتر Eleamarkets با ما در ارتباط باشید.