تجزیه و تحلیل فنی: MACD

نشانگر انتخاب امروز حرکت میانگین واگرایی همگرایی یا در MACD کوتاه است. اگر در حال حاضر در حال تجارت و یا در نظر گرفتن تجارت حساب خود هستید ، مهم نیست که ابزار انتخاب: سهام ، آینده یا فارکس ، احتمالاً در مورد تجزیه و تحلیل فنی و برخی از مفاهیم شناخته شده آن شنیده اید: میانگین های حرکت ، امواج الیوت ، شاخص قدرت نسبی یاMACD ، برای نامگذاری چند.

MACD یک نوسان ساز همه کاره است که می تواند برای خرید و فروش کامل سیگنال یا برای سنجش قدرت بازار استفاده شود. من هنگام خواندن یکی از تأثیرگذارترین کتابهای تحلیل فنی ، با MACD روبرو شدم ، تجزیه و تحلیل فنی که توسط مارتین جی پرینگ توضیح داده شده است. با این حال ، توسعه دهنده MACD جرالد اپل است که آن را با جزئیات بیشتری در کتابهای خود تجزیه و تحلیل فنی: ابزارهای قدرت برای سرمایه گذاران فعال و درک MACD توصیف می کند.

اول از همه ، چند کلمه در مورد اصول اولیه این شاخص. MACD نوعی متقاطع در حال حرکت است. ما قبلاً میانگین های حرکت را توضیح داده ایم ، اما به عنوان یادآوری:

• میانگین حرکت ساده با افزودن مقادیر بسته شدن و تقسیم مبلغ بر تعداد دوره ها محاسبه می شود.

• میانگین متحرک نمایی شبیه به میانگین حرکت ساده است ، تفاوت این است که وزن بیشتری را به داده های جدیدتر می دهد (لطفاً مقالات مرتبط را از بخش تجزیه و تحلیل فنی مشاهده کنید)

• متقاطع دقیقاً همان چیزی است که نام آن دلالت دارد: تقاطع دو میانگین متحرک. به عنوان یک قاعده کلی ، هنگامی که سریع (دوره کوتاه تر) در حال حرکت به طور متوسط از میانگین حرکت آهسته (طولانی تر) حرکت می کند ، یک سیگنال خرید محسوب می شود. در مقابل ، متقاطع به عنوان یک سیگنال فروش تعبیر می شود.

یک تصویر ارزش هزار کلمه است

ساده ترین راه برای توضیح یک نوسان ساز فنی و بسیاری از مفاهیم دیگر برای این موضوع ، دیدن آن در یک نمودار است. این قطعاً در مورد MACD صدق می کند ، زیرا کمی پیچیده تر از اکثر شاخص ها است - عناصر بیشتری دارد.

هنگامی که MACD را در یک نمودار قرار می دهید ، بیشتر نرم افزار نمودار پارامترهای پیش فرض 12 ، 26 و 9 را برای میانگین های متحرک نمایی به شما می دهد. با این حال شما فقط 2 خط ترسیم شده در نمودار را می بینید. میانگین متحرک سوم به کجا رفت؟فقط دو خط وجود دارد زیرا یکی از آنها تفاوت بین میانگین حرکت نمایی دوره 12 و 26 از امنیت است که به نام MACD خط است. دومین دوره میانگین حرکت نمایی دوره ای از MACD است که به عنوان خط سیگنال نیز شناخته می شود. همانطور که در زیر مشاهده می کنید ، نمودار همچنین یک هیستوگرام و یک خط صفر را نشان می دهد. علاوه بر این ، خواندن MACD شامل آگاهی از سیگنال های داده شده توسط متقاطع و واگرایی است. بیایید عناصر MACD را یک به یک بگیریم.

همانطور که مشاهده می کنید ، خط آبی (MACD) تفاوت بین EMA 26 و 12 دوره (خطوط صورتی و مگنتا) است. خط MACD از خط صفر بالا یا پایین عبور می کند وقتی که میانگین های حرکت 26 و 12 دوره در حال حرکت هستند ، به این معنی که تفاوت بین آنها 0 است. وقتی MACD از زیر 0 به قلمرو مثبت حرکت می کند ، روند به عنوان صعودی مشاهده می شود. برعکس ، وقتی MACD از مثبت به منفی حرکت می کند ، عملکرد قیمت به عنوان نزولی مشاهده می شود. با این حال ، این نوع صلیب ، بالاتر یا زیر 0 ، کمتر قابل توجه است ، زیرا فقط جهت روند را نشان می دهد ، اما جزئیات دیگری در مورد قدرت روند وجود ندارد. یک گذرگاه MACD در بالا یا زیر خط 0 شبیه به یک متقاطع متوسط در حال حرکت است.

خط قرمز EMA 9 دوره MACD است. این EMA همچنین به عنوان خط سیگنال شناخته می شود ، زیرا یک صلیب از خط آبی بالای خط قرمز نشان می دهد یک سیگنال خرید و یک صلیب از خط آبی زیر خط قرمز نشان دهنده سیگنال فروش است. سیگنال های متضاد معمولاً قابل اعتماد نیستند ، مانند یک گذرگاه رو به پایین در حین صعود.

یک هیستوگرام دارای میله های عمودی است که تفاوت بین دو مقادیر میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می کند ، در اصل ، تضعیف یا تقویت روند را اندازه گیری می کند. هدف از هیستوگرام نشان دادن فاصله بین MACD و خط سیگنال است. هیستوگرام خط صفر دارد که تفاوت آن تهی است. هنگامی که خواندن هیستوگرام شدید ، مثبت یا منفی است ، فاصله بین خطوط بیشتر است و احتمالاً به زودی سیگنال مخالف دریافت نمی شود. اگر خواندن هیستوگرام از یک خواندن مثبت به سمت 0 حرکت کند تا یک صعود در حال افزایش باشد. اگر خواندن از منفی به سمت 0. حرکت کند ، کاهش می یابد.

واگرایی هنگام تجزیه و تحلیل قله ها و دره های هیستوگرام قابل توجه است و آنها را با روند سهام مقایسه می کند. واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت سهام پایین جدیدی را رقم بزند اما این شاخص از این پرونده پیروی نمی کند ، به این معنی که پایین نمی آید. از طرف دیگر ، واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که روند قیمت آن را بالا می برد اما هیستوگرام مطابقت ندارد. همانطور که از نام ها حاکی از آن است ، واگرایی صعودی به این معنی است که پتانسیل بیشتری برای قدردانی از قیمت وجود دارد در حالی که واگرایی نزولی نشان می دهد که قیمت ها کاهش می یابد. معامله گران همچنین می توانند هنگام توجه به خوانش های متناقض بین خط MACD (آبی) و قیمت سهام ، واگرایی را مشاهده کنند.

به نظر می رسد MACD در چارچوب های طولانی تر مانند هفتگی خوب کار می کند. اگرچه MACD سالانه سیگنال های کمتری می دهد ، اما تمایل دارند که قابل اطمینان تر باشند. به عنوان یک قاعده کلی ، مهم است که بررسی کنید که سیگنال های روزانه با سیگنال های هفتگی مطابقت دارند. همانطور که قبلاً ذکر شد ، بیشترین تنظیمات پیش فرض برای MACD 12 ، 26 و 9 است ، اما می توانید این شاخص را سفارشی کنید. توسعه دهنده MACD ، جرالد اپل ، مجموعه های مختلفی از پارامترها را توصیه می کند:

• میانگین های متحرک 8 ، 17 و 9 نمایی برای خرید سیگنال

• ترکیب 12 ، 25 و 9 برای فروش سیگنال ها.

یکی دیگر از گوروهای تجزیه و تحلیل فنی ، مارتین جی. پرینگ پیشنهاد می کند که فیلترهای اضافی را اعمال کنید:

• خطوط بیش از حد و بیش از حد

• الگوهای قیمت MACD مانند سر و شانه ها

• توجه جدی به واگرایی قیمت.

MACD ابزاری مفید برای روند زیر است - MACD سیگنال های روزانه را که توسط سیگنال های هفتگی پشتیبانی می شود ، خریداری کنید. قبل از بازگشت بخش مهمی از سود ، مخالفان مانند واگرایی برای استراتژی های نوشتن گزینه ها یا خروج از موقعیت زیر.