تجزیه و تحلیل اساسی و اخبار

وی گفت: "حرکات سهام نه تنها با قیمت های تاریخی ، بلکه با اطلاعات خارج از بازار مانند رسانه های اجتماعی و اخبار مربوط به سهام یا سهام مربوطه نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. در عمل ، اخبار یا قیمت های سهام در یک روز معمولاً تحت تأثیر روزهای مختلف با وزنهای مختلف قرار می گیرد و می توانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند. از نظر این موضوع ، در این مقاله ، ما یک شبکه عصبی مبتنی بر تجزیه و تحلیل اساسی را برای پیش بینی حرکت سهام پیشنهاد می کنیم. اول ، ما سه شاخص فنی جدید را بر اساس قیمت خام مطابق نظریه مالی به عنوان رمزگذاری اساسی قیمت هر روز پیشنهاد می کنیم. سپس ، ما یک مکانیسم همتایی را برای ضبط اطلاعات متن کافی بین متن و قیمت ها در هر روز در یک پنجره زمانی معرفی می کنیم. بر اساس ارتقاء متقابل و تأثیر متن و قیمت در زمان های مختلف ، ما نمایندگی سهام کافی را به دست می آوریم. ما آزمایش های گسترده ای را در مورد مجموعه داده های موجود در دنیای واقعی انجام می دهیم و نتایج تجربی اثربخشی روش ما را نشان می دهد. "

شناسه گلچین: 2022. CCL-1. 86 جلد: مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس ملی چین در مورد زبانشناسی محاسباتی ماه: اکتبر سال: 2022 آدرس: Nanchang ، چین محل برگزاری: CCL SIG: ناشر: انجمن پردازش اطلاعات چینی توجه: صفحات: 973-984 زبان: URL انگلیسی: https://aclanthology. org/2022. ccl-1. 86 doi: bibkey: yangjia-etal-2022-fundalmental (ACL): Zheng Yangjia ، Li Xia ، Ma Junteng و Chen Yuan. 2022. شبکه عصبی مبتنی بر تجزیه و تحلیل بنیادی برای پیش بینی حرکت سهام. در مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس ملی چین در مورد زبانشناسی محاسباتی ، صفحات 973-984 ، Nanchang ، چین. انجمن پردازش اطلاعات چین چین. CITE (غیررسمی): شبکه عصبی مبتنی بر تجزیه و تحلیل بنیادی برای پیش بینی حرکت سهام (Yangjia و همکاران ، CCL 2022) استناد به کپی: Modd Downdown Mods XML Endnote گزینه های بیشتر ... pdf: https://aclanthology. org/2022. CCL -. 86. PDF Data Stocknet

استناد به صادرات

@inproceedingsStock movements are influenced not only by historical prices, but also by information outside the market such as social media and news about the stock or related stock. In practice, news or prices of a stock in one day are normally impacted by different days with different weights, and they can influence each other. In terms of this issue, in this paper, we propose a fundamental analysis based neural network for stock movement prediction. First, we propose three new technical indicators based on raw prices according to the finance theory as the basic encode of the prices of each day. Then, we introduce a coattention mechanism to capture the sufficient context information between text and prices across every day within a time window. Based on the mutual promotion and influence of text and price at different times, we obtain more sufficient stock representation. We perform extensive experiments on the real-world StockNet dataset and the experimental results demonstrate the effectiveness of our method.", language = "English",>

به عنوان کپی پرونده به کلیپ بورد بارگیری کنید

ufeff    جنگ یانگجیا نویسنده   Li شیاط نویسنده   Ma خندیدن نویسنده   چل یوان نویسنده   2022-10  متن انگلیسی مشاجره کردن     انجمن پردازش اطلاعات چینی چین ناچانگ ، چین   نشریه کنفرانس  وی گفت: "حرکات سهام نه تنها با قیمت های تاریخی ، بلکه با اطلاعات خارج از بازار مانند رسانه های اجتماعی و اخبار مربوط به سهام یا سهام مربوطه نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. در عمل ، اخبار یا قیمت های سهام در یک روز معمولاً تحت تأثیر روزهای مختلف با وزنهای مختلف قرار می گیرد و می توانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند. از نظر این موضوع ، در این مقاله ، ما یک شبکه عصبی مبتنی بر تجزیه و تحلیل اساسی را برای پیش بینی حرکت سهام پیشنهاد می کنیم. اول ، ما سه شاخص فنی جدید را بر اساس قیمت خام مطابق نظریه مالی به عنوان رمزگذاری اساسی قیمت هر روز پیشنهاد می کنیم. سپس ، ما یک مکانیسم همتایی را برای ضبط اطلاعات متن کافی بین متن و قیمت ها در هر روز در یک پنجره زمانی معرفی می کنیم. بر اساس ارتقاء متقابل و تأثیر متن و قیمت در زمان های مختلف ، ما نمایندگی سهام کافی را به دست می آوریم. ما آزمایش های گسترده ای را در مورد مجموعه داده های موجود در دنیای واقعی انجام می دهیم و نتایج تجربی اثربخشی روش ما را نشان می دهد. " یانگجیا-آت-2022 https://aclanthology. org/2022. ccl-1. 86  2022-10 973 984     

به عنوان کپی پرونده به کلیپ بورد بارگیری کنید

٪ 0 کنفرانس ٪ t ٪ t تجزیه و تحلیل بنیادی مبتنی بر شبکه عصبی برای پیش بینی حرکت سهام ٪ یک Yangjia ، Zheng ٪ a Xia ، li ٪ a Junteng ، ma ٪ yuan ، chen ٪ s مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس ملی چین در مورد زبان شناسی محاسباتی ٪ d 2022٪ 8 اکتبر ٪ من انجمن پردازش اطلاعات چینی از چین ٪ c nanchang ، چین ٪ g انگلیسی ٪ f yangjia-etal-2022-fundental ٪ x "حرکات سهام نه تنها با قیمت های تاریخی ، بلکه با اطلاعات خارج از بازار نیز تحت تأثیر قرار می گیردرسانه های اجتماعی و اخبار مربوط به سهام یا سهام مرتبط. در عمل ، اخبار یا قیمت های سهام در یک روز معمولاً تحت تأثیر روزهای مختلف با وزنهای مختلف قرار می گیرد و می توانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند. از نظر این موضوع ، در این مقاله ، ما یک شبکه عصبی مبتنی بر تجزیه و تحلیل اساسی را برای پیش بینی حرکت سهام پیشنهاد می کنیم. اول ، ما سه شاخص فنی جدید را بر اساس قیمت خام مطابق نظریه مالی به عنوان رمزگذاری اساسی قیمت هر روز پیشنهاد می کنیم. سپس ، ما یک مکانیسم همتایی را برای ضبط اطلاعات متن کافی بین متن و قیمت ها در هر روز در یک پنجره زمانی معرفی می کنیم. بر اساس ارتقاء متقابل و تأثیر متن و قیمت در زمان های مختلف ، ما نمایندگی سهام کافی را به دست می آوریم. ما آزمایش های گسترده ای را در مورد مجموعه داده های موجود در دنیای واقعی انجام می دهیم و نتایج تجربی اثربخشی روش ما را نشان می دهد. "٪ U https://aclanthology. org/2022. ccl-1. 86 ٪ P 973-984

به عنوان کپی پرونده به کلیپ بورد بارگیری کنید

Markdown (غیررسمی)

[شبکه عصبی مبتنی بر تجزیه و تحلیل بنیادی برای پیش بینی حرکت سهام] (https://aclanthology. org/2022. ccl-1. 86) (Yangjia et al. ، CCL 2022)

• شبکه عصبی مبتنی بر تجزیه و تحلیل بنیادی برای پیش بینی حرکت سهام (Yangjia et al. ، CCL 2022)

ACL

• ژنگ یانگیا ، لی شیا ، ما جنتنگ و چن یوان. 2022. شبکه عصبی مبتنی بر تجزیه و تحلیل بنیادی برای پیش بینی حرکت سهام. در مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس ملی چین در مورد زبانشناسی محاسباتی ، صفحات 973-984 ، Nanchang ، چین. انجمن پردازش اطلاعات چین چین.