مشتقات و امور مالی ساختاری

معاملات مربوط به مشتقات و امور مالی ساختاری می تواند پیچیده باشد و اغلب به دانش تخصصی متخصصان کاملاً آشنا با محصولات و بازارهای خاص نیاز دارد. اقتصاددانان قطب نما Lexecon این آشنایی ، دانش و تجربه عمیق را ارائه می دهند. تخصص ما مربوط به مشتقات ، امور مالی ساختاری و ابزارهای مالی مرتبط با آن برای مشتری در زمینه دادرسی ، مشاوره و زمینه های نظارتی مفید است.

با ترکیبی از تخصص های دانشگاهی و صنعت ، ما در موارد مربوط به عملکرد و ساختار بازارها ، ارزیابی ابزارهای مالی ، اختلافات در مورد حقوق کلاسهای مختلف دارندگان اوراق بهادار و همتایان مشتقات ، اختلافات مربوط به ارزیابی اعتباری ، جریان نقدی درگیر شده ایم. مدل سازی آبشار ، و تجزیه و تحلیل ابزارهای مالی پیچیده ساختاری.

تخصص ما همچنین شامل ارزیابی ها و تجزیه و تحلیل در مورد چگونگی استفاده از شرکت کنندگان در بازار مختلف از مشتقات و تکنیک های تأمین مالی ساختاری است. مشتری ها در دادرسی و تحقیقات نظارتی شامل کنترل های داخلی و فرآیندهای مدیریت ریسک مربوط به استفاده از مشتقات و امور مالی ساختاری شده اند. علاوه بر این ، ما تجزیه و تحلیل مشتقات بنگاهها و فعالیتهای مالی ساختاری شامل اثربخشی محافظت ، مواد اقتصادی ، مالیات ، حسابداری ، افشای اطلاعات و انطباق نظارتی را انجام داده ایم.

انبار گسترده ما از تجربه و دانش در مورد محصولات و بازارها ، همراه با تخصص اقتصادی و حسابداری ما ، ما را قادر می سازد تا به طور منحصر به فرد در این زمینه به مشکلات بپردازیم. ما با مشتقات و محصولات ساختاری مبتنی بر بازارهای اعتباری و نرخ بهره ، ارز خارجی ، کالاها ، سهام و مشتقات و اوراق بهادار مرتبط با بیمه آشنا هستیم. رویکرد بین رشته ای ما می تواند در مشاغل مربوط به هر محصول یا بازار مستقر شود.

قطب نما Lexecon با انواع محصول مشتقات و وسایل نقلیه تأمین شده ساختاری ، از جمله:

• معاملات آتی ، رو به جلو ، گزینه ها و مبادله ها
• گزینه های عجیب و غریب و مرکب
• تعهدات بدهی و وام وثیقه (به ترتیب "CDO" و "نزدیک") ، مصنوعی و یادداشت های ساختاری
• مبادلات پیش فرض اعتباری ("سی دی")
• وام های اوراق بهادار و توافق نامه های خرید بدهی
• وام های اهرمی به طور گسترده سندیکا (به عنوان زیربنای CLO)
• اوراق قرضه حاکمیت و شرکتی (به عنوان وام اوراق بهادار و بازپرداخت)
• اعتبار ساختاری ، همبستگی و شیوه های معاملاتی با ارزش نسبی
• اوراق بهادار تحت حمایت وام ("MBS")
• اوراق بهادار دارایی ("ABS")
• اوراق بهادار و اوراق بهادار ("گربه")
• اشخاص/وسایل نقلیه با هدف خاص ("SPES" ، "SPVS")
• برنامه های کاغذ تجاری تحت حمایت دارایی و وسایل نقلیه سرمایه گذاری ساختاری ("SIV")
• اوراق بهادار نرخ حراج ("ARS") و ابزارهای نقدینگی مشروط
• ضمانت نامه های مالی و بیمه اوراق قرضه یکپارچه
• بیمه ساختاری و انتقال ریسک جایگزین (به عنوان مثال ، خرید ، راه حل های رواناب ، ریسک محدود و بیمه اتکایی محدود/مالی ، اسیران ، شرکت های سلول های محافظت شده ، بیمه دوتایی ، پوشش یکپارچه چند لایه)
• معاملات سالیانه فله ، معاملات طول عمر/مرگ و میر ، اوراق بهادار زندگی بانکی و شرکت (به ترتیب "بولی" و "کولی") ، و شهرک های ساختاری
• اوراق بهادار صادر شده اعتماد (به عنوان مثال ، سهام معتبر و سرمایه گذاری صادر شده از اعتماد)

ما در زمینه های زیر تخصص ارائه می دهیم:

• ارزیابی ابزار مالی
• طراحی محصول مالی
• محرک ها و مدیریت پیش فرض معامله ای
• ارزیابی کاربردهای استراتژیک مشتقات و امور مالی ساختاری توسط نمایندگی ها ، کاربران نهایی و سایر شرکت کنندگان در بازار
• شیوه های مشترک بازار و کنوانسیون های تجاری
• مدل سازی آبشار جریان نقدی برای محصولات ساختاری
• بررسی فرآیندهای مدیریت ریسک:
  • سیاست های مدیریت ریسک ، رویه ها ، انطباق و گزارش دهی
  • اثربخشی محافظت (اوراق بهادار خاص یا قرار گرفتن در معرض و شرکت در سطح شرکت)
  • مدل های تخصیص سرمایه تنظیم شده توسط ریسک
  • بیمه املاک و تلفات/بیمه اتکایی
  • مدیریت ریسک توسط ریسک پذیر (به عنوان مثال ، شرکت های بیمه ، صندوق های تامینی و سایر مدیران دارایی)
  • مدل های حاشیه همتای مرکزی
  • کفایت پیش فرض همتای مرکزی و مدل های تست استرس
  • تحقیقات داخلی (به عنوان مثال ، تجارت سرکش)
  • تحقیقات نظارتی