همبستگی Fx

از نظر مالی، همبستگی معیار عددی رابطه بین دو متغیر است. دامنه ضریب همبستگی بی ن-1 و +1 است. همبستگی 1+ نشان می دهد که دو جفت ارز در یک جهت جریان خواهند داشت. همبستگی 1- نشان می دهد که دو جفت ارز در 100٪ مواقع در جهت متناقض حرکت می کنند، در حالی که همبستگی صفر نشان می دهد که رابطه بین جفت ارز کاملاً دلخواه است.

واضح است که تغییرات در همبستگی وجود دارد، که محاسبه همبستگی را بسیار مهم می کند. عوامل اقتصادی جهانی پویا هستند - آنها می توانند و به صورت روزانه تغییر می کنند. همبستگی بین دو جفت ارز ممکن است در طول زمان متفاوت باشد، و در نتیجه، یک همبستگی کوتاه مدت ممکن است با همبستگی بلند مدت پیش بینی شده در تضاد باشد.

نگاهی به همبستگی ها در بلندمدت تصویر واضح تری در مورد رابطه بین دو جفت ارز ارائه می کند - این یک نقطه داده دقیق تر و قطعی تر است. دلایل زیادی برای تغییر در همبستگی وجود دارد. رایج ترین آنها سیاست های انحرافی پولی، حساسیت جفت ارزهای خاص به قیمت کالاها و همچنین عوامل سیاسی و اقتصادی است.

به عنوان یک معامله گر فارکس، اگر چندین جفت ارز مختلف را برای یافتن تنظیمات تجارت بررسی کنید، به دو دلیل اصلی باید از همبستگی جفت ارز آگاه باشید:

1- از گرفتن یک موقعیت با چندین جفت ارز همبسته به طور همزمان اجتناب می کنید و بنابراین ریسک خود را چند برابر نمی کنید. علاوه بر این، از گرفتن موقعیت با جفت ارزهایی که در مقابل یکدیگر حرکت می کنند، اجتناب می کنید.

2- اگر همبستگی جفت ارزها را می دانید، ممکن است به شما کمک کند تا جهت و حرکت یک جفت ارز را از طریق سیگنال هایی که روی سایر جفت ارزهای همبسته مشاهده می کنید، پیش بینی کنید.

مزایای استفاده از همبستگی

از بین بردن قرار گرفتن در معرض مضاعف: باز کردن چندین موقعیت با جفت هایی که بسیار همبسته هستند توصیه نمی شود زیرا باعث قرار گرفتن در معرض بیشتر می شود. علاوه بر این ، در صورت اشتباه تجزیه و تحلیل ، قرار گرفتن در معرض بالاتر با یک ارز خاص می تواند مضر باشد. به عنوان مثال ، با طولانی شدن در AUD/CHF ، AUD/JPY و EUR/JPY ، یک معامله گر در صورت همبستگی بسیار مواجهه مضاعف ایجاد می کند. با حفر عمیق تر ، موقعیت های فوق الذکر در معرض AUD و JPY قرار می گیرند ، که اگر حرکت در جهت مخالف از انتظارات معامله گر باشد ، می تواند برای تجارت مضر باشد. با دانستن سطح همبستگی بین جفت های مختلف ارز ، یک معامله گر می تواند این ایده را بدست آورد که چگونه آنها به یکدیگر متصل هستند و از قرار گرفتن در معرض مضاعف با ارز ضعیف جلوگیری می کنند.

از بین بردن محافظت غیر ضروری: اگر قدرت همبستگی بین جفت های مختلف از قبل شناخته شود ، یک معامله گر می تواند از محافظت غیر ضروری جلوگیری کند. به عنوان مثال ، بین EUR/USD و USD/CHF همبستگی منفی وجود دارد که موقعیت را در همان جهت محدود می کند. دلیل این امر زمانی است که شما در یک تجارت پیروز می شوید ، احتمالاً تجارت دیگری را از دست می دهید ، در حالی که نوسانات این امر را مشخص می کند که آیا این سود از ضرر فراتر خواهد رفت یا خیر.

سیگنال های معاملات ریسک بالا: همبستگی بین جفت های مختلف ارز نیز می تواند میزان ریسک استراتژی تجارت را نشان دهد. به عنوان مثال ، اگر ما به مدت طولانی به یورو/USD و GBP/USD بپردازیم ، و هر دو جفت همبستگی مثبت دارند ، اگر یکی از ارزها قوی باشد ، یک خطر مضاعف احتمالی را از همان موقعیت نشان می دهد. همچنین ممکن است اتفاق بیفتد که یکی از این جفت ها نشانگر یک حرکت قوی است ، در حالی که دیگری فقط در این زمینه است که برای جلوگیری از ورود به معاملات با جفت های همبسته در جهت مخالف ، سیگنال می دهد. به عنوان مثال ، اگر EUR/USD شاهد نزولی است و GBP/USD در حال تغییر است ، یک معامله گر باید از طولانی شدن GBP/USD خودداری کند ، که به دلیل قدرت احتمالی USD ، خطر نزولی بالاتری را به همراه دارد.

کمترین و/یا بیشترین همبسته ارزهای فارکس را در زمان واقعی پیدا کنید.

همبستگی ا ز-100 ٪ تا +100 ٪ متغیر است ، جایی ک ه-100 ٪ نمایانگر کرن هایی است که در جهت های مخالف (همبستگی منفی) حرکت می کنند و 100 ٪ نشان دهنده ارزهای در حال حرکت در همان جهت است.